关于截尾序列不变原理以及对于上证综指日收益率实证分析研究.pdfVIP

关于截尾序列不变原理以及对于上证综指日收益率实证分析研究.pdf

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致 谢 离耩洽翔誊孳,滚蟹渐运逐爱;在我蠲褥路上答辫漤螽之黎,营先我癸落落 我的导师林正炎教授.他对本选题十分敷视,从拟订题目、提纲、完成初稿、修 改完善翔最后静定稿都一一过阕,谴酶悉心指导不仅给予了我无旁静灵感,还篌 我少走了很多弯路。导师广博深厚的学术造诣、严谨求实的治学态度、平甥近人 的品行和忘我无私的工作精神,令我终生难忘,壤将是我人生旅途中的一镶宝贵 财富。 本文得以究成,还得盏于浙渡大学数举系概率论与数瑾统计专业的许多师长 麴枣教与指正,以及务继同学,姥姥们绘我提出了谗多宝费思路秘中肯意愿,在 此我要敬以最源的谢意。 深澡惑瀣我懿父母,毽粕在秘屡土秘糖秘上瓣零助诖我{寻以完残砑爽生学 业。这篇论文愚找十八年求学生涯所能测报他们的最好礼物。 知镶嚣海洋楚无边笼嚣豹,越是到了定藕豹踺侯,越爨褥震蘩辨变懿稳关翊 题太多太多,限于时间和本人的水平,本文还有很多不足之处,敬请各位澎师和 露学箍评斧芷。 顾宁宁 2006年4月杭劳| 序言 蛙闻过褥缀快,从我第~次接触摄率论与数理绫{十到现在,大概已经跨6 年了。这一门神奇的学科,飕以值褥我用~生的时间去学习。这篇论文是我这段 时间学习的一个小结。 量廖裂{量,置}。,它钓鼹鼓~令对拣连续分毒,且荟x2=00。令溉}。戈一列正 的递增的数列。我们研究的截露序蓟的部分和蕺定义为瓯=∑蕾,G置l≤吒)。 当爿满足limsup f—,日 一个关于藏邈序列兹酃分帮麓静不变嚣理。 在第二章,我爱应翅TARCH-M模型对上海股票枣燧综☆援数基收蕊搴进纷了 初步研究。首先,我们从从实证角度说明了上证综指存在着GARCH现魏。接着, 莳波动特点。 第一章关予截尾序列憋不变溅理 第一节 引裔 设{肖,置k是独盎同分布躺夔规变量净列,它们服从一个列称连续分毒, 鼠肼2=m.令{瓦)。,为一列藏的递增的数列,并且{吒j。满足饥个m以及 ,P(IXb壤)~敫拿。。。我爨磷究数裁邈痔裂粒邦分帮最定义舞 文=∑置,(|墨l≤丸), i=1 首先,我们定义~个盯一域£=盯{墨硼五Is钆),…,五硼五l蔓吒)).利用独 {最,五)。是一个鞅.所以我们可以使用鞅的方法去诞明一个关于£的泛黼重对 数定理。 1954雄,Levy证明了一个早期的关于鞅的重对数律,但是这时关于独立随 深入的推广结果.通常,大多数关于鞅的中心极限定理都用到了随机正则化,所 淡我翻宣然联愆翻与它销稳关酌重对数律间榉蠢籍戮隧褫正熏l纯.铡蟊,Jain等 (1975)通过一个基于条件方差的正则化得到了关于鞅的精确尾概率估计. 令轰,磊,…是一掰{}遐诧豹独立丽分蠢菠瓠嶷董,它if]ERl上彀徨.令 蠡,…,点按照绝对慎的从大到小排列为乜,…,喙,即l‘直{≥…≥J喙J.令 榉本观测馕鲍部分和,通常7坂被稼为重熬化和。1968年,Feller提出如果点的密 度函数与l川。同阶(濑Iyf1时),那么 关于截尾序列的不变原理 ,;粤丽南胡班a-s-(1_1Jl, 竣 :∞ a,s. (1.1.2) limsupmsu 幢1+础 …(nlognl098logn)“f。。8_8· 这个结果非常滑楚地暗示了最大的被加数1品对于部分和^以在重对数律方面的 影响。事实上,谯这秽情况下通过芷划他甄两褥到一个露壤的{#零上确界是W熊 况且从很多方谳来说(I.I.1)和(1.I.2)提供了更好的储息.当舌服从对称稳定 岱∈(O,2)以及经意强定的,≥o, 若 紫蒜务….s.,

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