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致 谢
离耩洽翔誊孳,滚蟹渐运逐爱;在我蠲褥路上答辫漤螽之黎,营先我癸落落
我的导师林正炎教授.他对本选题十分敷视,从拟订题目、提纲、完成初稿、修
改完善翔最后静定稿都一一过阕,谴酶悉心指导不仅给予了我无旁静灵感,还篌
我少走了很多弯路。导师广博深厚的学术造诣、严谨求实的治学态度、平甥近人
的品行和忘我无私的工作精神,令我终生难忘,壤将是我人生旅途中的一镶宝贵
财富。
本文得以究成,还得盏于浙渡大学数举系概率论与数瑾统计专业的许多师长
麴枣教与指正,以及务继同学,姥姥们绘我提出了谗多宝费思路秘中肯意愿,在
此我要敬以最源的谢意。
深澡惑瀣我懿父母,毽粕在秘屡土秘糖秘上瓣零助诖我{寻以完残砑爽生学
业。这篇论文愚找十八年求学生涯所能测报他们的最好礼物。
知镶嚣海洋楚无边笼嚣豹,越是到了定藕豹踺侯,越爨褥震蘩辨变懿稳关翊
题太多太多,限于时间和本人的水平,本文还有很多不足之处,敬请各位澎师和
露学箍评斧芷。
顾宁宁
2006年4月杭劳|
序言
蛙闻过褥缀快,从我第~次接触摄率论与数理绫{十到现在,大概已经跨6
年了。这一门神奇的学科,飕以值褥我用~生的时间去学习。这篇论文是我这段
时间学习的一个小结。
量廖裂{量,置}。,它钓鼹鼓~令对拣连续分毒,且荟x2=00。令溉}。戈一列正
的递增的数列。我们研究的截露序蓟的部分和蕺定义为瓯=∑蕾,G置l≤吒)。
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一个关于藏邈序列兹酃分帮麓静不变嚣理。
在第二章,我爱应翅TARCH-M模型对上海股票枣燧综☆援数基收蕊搴进纷了
初步研究。首先,我们从从实证角度说明了上证综指存在着GARCH现魏。接着,
莳波动特点。
第一章关予截尾序列憋不变溅理
第一节 引裔
设{肖,置k是独盎同分布躺夔规变量净列,它们服从一个列称连续分毒,
鼠肼2=m.令{瓦)。,为一列藏的递增的数列,并且{吒j。满足饥个m以及
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文=∑置,(|墨l≤丸),
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首先,我们定义~个盯一域£=盯{墨硼五Is钆),…,五硼五l蔓吒)).利用独
{最,五)。是一个鞅.所以我们可以使用鞅的方法去诞明一个关于£的泛黼重对
数定理。
1954雄,Levy证明了一个早期的关于鞅的重对数律,但是这时关于独立随
深入的推广结果.通常,大多数关于鞅的中心极限定理都用到了随机正则化,所
淡我翻宣然联愆翻与它销稳关酌重对数律间榉蠢籍戮隧褫正熏l纯.铡蟊,Jain等
(1975)通过一个基于条件方差的正则化得到了关于鞅的精确尾概率估计.
令轰,磊,…是一掰{}遐诧豹独立丽分蠢菠瓠嶷董,它if]ERl上彀徨.令
蠡,…,点按照绝对慎的从大到小排列为乜,…,喙,即l‘直{≥…≥J喙J.令
榉本观测馕鲍部分和,通常7坂被稼为重熬化和。1968年,Feller提出如果点的密
度函数与l川。同阶(濑Iyf1时),那么
关于截尾序列的不变原理
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竣
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这个结果非常滑楚地暗示了最大的被加数1品对于部分和^以在重对数律方面的
影响。事实上,谯这秽情况下通过芷划他甄两褥到一个露壤的{#零上确界是W熊
况且从很多方谳来说(I.I.1)和(1.I.2)提供了更好的储息.当舌服从对称稳定
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