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固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法.pdf
系统科学与数学
J，Sys．Sci．＆Math．Scis
34(1)(2014，1)，10-19
固定利率抵押贷款模型的
冰
基于自适应网格的有限差分法
岑仲迪 徐爱 民 乐安波
(浙江万里学院数学研究所， 宁波315100)
摘要 研究求解固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分策略．采用中心差分
格式来离散微分算子的空间变量导数项，构造分片一致的自适应冈格，使得与离散算子相
应的系数矩阵为M一阵，以保证所构造的差分策略是在无穷模意义下稳定的．通过区分不
同网格点集，在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计．此有限差分策略
对于任意波动率和任意利率都是稳定的，并且是关于标的资产价格二阶收敛的．数值实验
证实了理论结果的准确性．
关键词 固定利率抵押贷款，期权定价，有限差分法，自适应网格
MR(2000)主题分类号65M06，65M12，65M50
AFINITEDIFFERENCESCHEMEBASEDONA
LAYER尸ADAPTIVEMESHFORTHEFIXEDRATE
MORTGAGESMoDEL
CEN XUAiminLEAnbo
Zhongdi
of Wanli
(InstituteMathematics，ZhejiangUniversity，Ningbo315100)
AbstractInthis we the mesh tosolvethemodel
paperadoptadaptiveapproach
for the when
fixed—rate isaconvection—dominated
pricing mortgage，which problem
the ortheasset issmall．ItiSwellknownthatwhen thestandard
volatility price using
finitedifferencemethodtosolvethoseconvection—dominated dif-
problems．numerical
canbecaused。0urnumericalmethodcombinesacentraldifierence
ficulty spatial
discretizationona uniformmeshwithan time
piecewise implicitsteppingtechnique，
题．
收稿日期：2010-10-11，收到修改稿日期：2013—06—06．
万方数据
1期 岑仲迪等：固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法 11
with iSan ensuresthatthe
Thematrixassociateddiscrete M—matrix，whi
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