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指导小组成员名单
劳兰瑁 教授
范龙振 教授
王小卒 教授
方曙红 副教授
万方数据
目录 一
摘要………………………………………………．…………………………………．．1
Abstract…．…………．…．……．………………………．…………………………………………………．……．．：!
第一章绪论……………………………………………………………………………3
1．1研究背景和研究意义………………………………………………………3
1．2论文结构……………………『．．．……………………………………………．5
1．3本文创新和不足之处………………………………………………………7
第二章文献综述………………………………………………………………………8
2．1市场异象现象………………………………………………………………8
2．2股票收益率的可预测性…………………………………………………．10
2．3行业动量效应和行业轮动现象…………………………………………．13
第三章实证研究……………………………………………………………………．15
3．1股票风格的划分…………………………………………………………．15
3．2样本的选取………………………………………………………………．16
8
3．3数据预处理………………………………………………………………．1
3．4国内A股市场动量效应和反转效应……………………………………．．19
3．4．1研究方法……………………………………………………………19
3．4．2实证结果……………………………………………………………19
3．5风格收益率对股票收益率的预测作用…………………………………．20
3．5．1研究方法……………………………………………………………20
3．5．2实证结果……………………………………………………………21
3．6稳定性检验………………………………………………………………．24
3．6．1选取子样本股票进行回归分析…………………………………．．．24
3．6．2分时间段进行回归分析……………………………………………26
3．6．3 同时区分子样本和时间段进行回归分析…………………………32
3．7股票收益率和风格收益率的联动性研究………………………………．33
3，7．1研究方法……………………………………………………………33
3．7．2实证结果……………………………………………………………34
3．8本章小结…………………………………………………………………．36
第四章结论…………………………………………………………………………．37
参考文献……………………………………………………………………………．39
致谢……………………………………………………………………………………………………………．．42
万方数据
中国股票市场风格投资、联动性和收益率预测
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