我国商业银行操作风险防范问题的研究.pdf

摘 要 20世纪80年代以来，随着金融全球化、一体化、自由化、创新化的发展，全球金融 业得到高速发展的同时也进入了一个动荡的时期，国际国内银行业发生了大量的操作风 险事件。由于我国银行业有着与国外银行业不同的发展道路，我国商业银行的操作风险 呈现出许多与国外银行不同的特点。如何在当今金融全球化、自由化和创新产品不断涌 现的背景下，结合我国商业银行的自身特点来防范操作风险事件的发生是本文需要解决 的问题。本文主要以操作风险理论和委托一代理理论及其相关文献为理论基础，运用理 论分析、比较分析、案例分析和归纳分析等研究方法，通过构建博弈模型分析我国商业 银行操作风险事件的成因。通过研究分析，对防范我国商业银行的操作风险提出相关对 策建议。 文章在文献综述之后分析了我国商业银行操作风险管理的现状和存在的问题，继而 引入委托一代理理论分析我国商业银行操作风险的形成原因。鉴于我国商业银行大多为 总行一分行一支行一分理处的委托代理式的组织结构，以及银行和雇员、银行与储户、银 行与借款人之间均存在委托一代理关系，因此，本文从银行内部和外部存在的各种委托一 代理关系入手，通过博弈论模型对不同的委托一代理双方的利益进行分析，从形成机理 上找出我国商业银行操作风险事件的成因。最后文章从建立完善操作风险管理框架、健 全银行内控制度、细化银行职员激励约束制度、压缩层级和分支机构、大力发展银行职 业经理人市场和加强监管者自身建设等六方面提出防范我国商业银行操作风险的对策 和其他方面的政策建议。 关键词 操作风险， 委托一代理理论， 博弈模型， 防范对策 Abstract Sincethe1 withthefinancial 980s，along globalization，theintegration，theliberalization， the innovation financial obtains at development，theglobal industry high speeddevelopment thesametimealsotoenteraturbulent internationaldomestic has time，the bankingindustry hadthemassive risk event．BecauseOur haswiththe operation countryBankingindustry overseas different Commercialbank’S bankingindustry developmentpath，ourcountry risk differentcharacteristics．Howinnowunder operationpresents the of many background thefinancial liberalizationandtheinnovation globalization，the productemergesunceasingly, unifiesour Commercialbank’Sowncharacteristicto the risk coun