国有商业银行信贷风险分析和防范.pdf

摘要 信贷业务是我国国有商业银行的主要业务之一，而信贷风险是商业银行最主要 的风险之一。本论文的研究目的是对我国国有商业银行信贷风险的防范措施和预警 机制进行探讨。本文首先对信贷风险的概念与特征进行了基本的阐述，对我国国有 商业银行不良贷款的现状进行了分析，认为我国国有商业银行信贷风险依然十分严 ～重，不良贷款的绝对额仍然非常庞大：并运用统计方法对某商业银行信贷风险进行 了实证分析，包括贷款质量指标分析、贷款分散化程度指标分析及贷款抵押情况分 析，通过分析认为该行信贷资产质量仍很差，主要表现在一呆滞贷款率和呆账贷款 率还很高，二贷款发放太过集中，三抵押贷款比例偏低等方面。 在第二章对我国国有商业银行信贷风险的成因进行了分析，指出信贷风险的形 成原因可分为外部原因和内部原因，其中外部原因包括政府对国有商业银行的行政 干预，市场发育的不平衡，金融市场的不规范，信贷企业体制不健全、经营效益低 等：内部原因包括商业银行内控制度不完善，缺乏有效的信贷风险预警机制，道德 风险防范机制不健全等。第三章对信贷风险的防范措施进行了探讨，提出了推进社 会信用建设，维护社会信用秩序：打造优秀信贷文化，加快国企改革步伐理顺政府 和商业银行的关系，建立和完善金融监管体系，建立信贷保险制度和建立有效的信 贷风险预警机制等防范措施。 在第四章就如何建立有效的信贷风险预警机制进行了探讨，指出了选择层次分 析法的原因，并运用层次分析法对建立了信贷风险的预警系统进行了探讨，该预警 系统包括信贷资产质量指标体系、信贷资产结构指标体系、企业盈利能力指标体系 和企业偿债能力指标体系等四个指标体系，并根据专家评估法对预警系统进行了分 析，运用3a法对信贷风险预警线及预警区域的划分进行了探讨，建立了预警曲线 图。文章最后运用回归分析和灰色理论对建立了信贷风险预测模型进行了探讨，并 根据某国有商业银行近几年不良贷款的数据进行了实证分析，通过对回归分析和灰 色理论两种方法预测值的误差分析，认为运用灰色理论进行预测的效果更好。 通过论文的完成，对信贷风险问题有了全面、深刻的认识，特别是对信贷风险 的成因、防范措施、如何建立有效地预警机制有了更深的认识。 关键词：信贷风险成因防范措施预警 ABSTRACT iSoneof mainbusinessesofstate—ownedcommerciaIinour C：redit the bank creditriskiSoneofthemainventuresofcommerciaIbanks．The country,and ofthis is todiscussthe measuresand purpose paper precautionary creditriskofcommercialbanks．At againsttbe first，the early-warnings paper carriedonbasic totheriskofcreditand the condition exposition analyzedpresent of loaninour state—ownedcommercialbank，the non—performing country。S iSthatthecreditriskinstate-ownedcommercialbankiS conclusion stillserious． theamountsof