Credit+Metrics模型应用于我国商业银行信用风险管理的优势和方案设计.pdfVIP

摘要 摘 要 信用风险的度量与管理一直是当今国内外商业银行业需要不断加强的一 项生存技能，而在我国2006年底按照加入WTO的承诺开放银行业后国内商业 银行面临的竞争日益白热化的情况下， 信用风险管理能力的高低更成了决定 商业银行的竞争实力强弱的核心因素。 我国商业银行如何在这场残酷的竞争 中扬长避短地与国际金融巨头一较高下，其关键举措就在于利用自己的后发 优势和本土优势，将国外先进模型、方法的引进与我国的实际相结合，建立 一个适合我国特殊条件的信用风险量化管理体系。因此，国外发达的经济和 金融市场条件下建立的信用风险度量模型是否也适用于我国的实际情况，将 直接影响到我国商业银行业是否可以借助国际先进技术快速发展，也是研究 解决我国商业银行不良贷款的增量问题的■个重要课题。在这样的背景下， 文章主要通过对CreditMetrics模型与其他主流模型在建模思想和运用于中 国的适用性两个方面的比较优势进行分析，考察了其作为我国商业银行信用 风险度量主要参考模型的适用性。接着，文本进一步针对该模型在我国商业 银行实际应用中的特殊性和还须解决的问题，进行了问