商业银行视角企业信用风险监测度量探究.pdf

商业银行视角的企业信用风险监测度量研究 全文共分六章，主要内容如下： 第1章导论，主要是对本文的研究背景、现实意义、信用风险的涵义和研究 思路、研究方法、结构安排及创新与不足作一简单概括，为本文的研究制定方向 和基调。 第2章企业信用风险监测度量研究，回顾国内外有关信用风险监测度量研究 的情况，为本文从商业银行视角研究信用风险监测度量选择切入点，即从商业银 行面临的企业信用风险、个人信用风险和资产组合信用风险中选择企业信用风险 和资产组合信用风险作为信用风险监测度量研究的切入点，阐述与企业信用风险 监测度量方法相关的金融理论，研究分析企业信用风险监测度量方法中的专家制 度、z评分模型(ZETA评分模型)和KMV公司的EDF模型。 第3章资产组合信用风险监测度量研究，阐述与资产组合信用风险监测度量 方法相关的金融理论，研究分析资产组合信用风险监测度量方法中J·P·摩根 Ponfolio View模型，评析企业信用风险和资产组合信用风险监测度量方法的长 处与不足，为本文从商业银行视角研究信用风险监测度量选择突破口，即针对目 前企业信用风险监测度量方法存在的不足，提出构建符合国情的企业信用风险监 测度量方法的思路。 第4章企业信用风险监测度量模型的构建和检验(一)，在第3章评析目前 企业信用风险监测度量方法的长处与不足以及提出构建符合国情的企业信用风 险监测度量方法思路的基础上，采用基于会计数据的财务报表指标分析方法，构 进行实证研究和比较分析。 第5章企业信用风险监测度量模型的构建和检验(二)，是本文研究的核心 进行实证研究和比较分析的基础上，综合运用基于会计数据的财务报表指标分析 方法、固定效应Panel 险的因素，构建监测度量企业信用风险的四种神经网络模型并进行实证研究和比 较分析，在此基础上构建符合国情的企业信用风险监测度量方法。 第6章信用风险监测度量方法应用的适用性研究，主要分析研究信用风险监 测度量方法在经济资本配置、信用等级测定、信用风险限额确定、信用资产定价、 经营绩效评估等领域的应用。 关键词：商业银行；企业信用风险：监测度量 ABSTRACT ABSTRACT Creditriskisoneoftheoldestandthemost riskinfinancial important market,in the hasbecomeoneofthemost risksthat present，it important the isfacedwithinmarketenvironment．111e newBasel Accord organization Capital dividedtheriskthatthecommercialbankfacedwiⅡ1intocredit riskand risk,market creditriskhasbecomeoneofthe riskthatthe risk，and operation mostly bankisfacedwith．How tokeep andsolvecreditriskhasbecomeoneofthe away most worksthatthecommercialbankisconfrontedwith．Andhowto important andmeasurecreditrisk