广义矩方法GMM的理论本质及其方法延伸的研究.pdf

中文摘 要 中文摘 要 计 量 经 济 学 发 展 的一 个 重 要 方 向应 该 是 计 量 经 济 理 论 与 方 法 的创 新 与 发 展 ，或 者 说 计 量 经 济模 型 中统 计 推 断方 法 的改善 与推 进 。本 论 文 则 是 关 于计 量经济学方 法论 中广义矩 方法 (G M M ) 的理 论研 究 。 广 义矩 方法 (G M M ) 是计 量 经 济 分 析 方 法 中的一种 重要 革 新 ，其 理论 意 义和 实践价 值 是不 言而 喻 的 。从 理论 方 法上 看 ，G M M 是从矩 条件 或矩 方程 出 发对 参 数 进 行 估 计 或检 验 ，而 无 需考 虑 模 型 形 式 的设 定 以及 可 能 由此 引起 的 设 定误 差 等 问题 ， 因而 具 有 更 为 丰 富 的统计 思想 和 更 深 层 次 的统 计 本 质 。从 统计方法论来讲 ，G M M 方法更 具一般 性 ，涵 盖 了诸 多 的传 统计量经济分析方 法 。普 通 最 小 二乘 法 (O L S) ，工 具变 量 法 (W )，两 阶段 最 小二 乘 法 (Zs L s) ， 三 阶段 最 小二乘 法 (3SL s) ， 以及极 大似然 估 计 (M L) 等均 可视 为 G M M 的 特 例 ; 而 LR ，W ald，L M 等检 验 也 与 G M M 距 离检 验 在 统计 意 义 上 也有着 本 质 上 的联 系 。 毫 不夸 张 的讲 ，G M M 是现 代计 量 经济 学 中重 要而 又通 行 的一种 分析 方 法 ，具 有 更 为深 厚 的统计 理 论 背 景和 更 广 阔 的应 用 前 景 ，这 也 就 为 笔 者 从 统 计 思想 的视 角研 究 G M M 方 法 和 相 应 的理 论 本质 ，提供 了较 为广 阔的研 究空 间和 分 析 视 野 。 基 于 上 述 想 法 ，笔者 主要 从 G M M 的统 计 思想 根 源 和 理 论 本 质 、G M M 估 计 量 小 样 本 性 质 的改进 、G M M 方 法 的延 伸 、P an elD ata 中 G M M 方 法 的统 计 特 性 等 几 个 方 面 ，进 行 了深 入 系 统地 研 究和 探 索 ，试 图揭 示 G M M 本 身所 具 有 的统 计 性 质 和 应 用 前 景 。论 文 研 究 的重 点 是 ， 以参 数 估 计 和 统 计 推 断两 个 方 面 为 全 文 的研 究逻 辑 主 线 ，力 图深 度 挖 掘 G M M 方 法 的理 论 内涵 ，解 释 G M M 估 计 量 统 计 性 质 ，推 进 G M M 分 析 的应 用 及 改进 应 用 的效 果 ，探 索 G M M 方 法 的拓 展 与 延 伸 等 方 面 ，试 图完 善 G M M 统 计 方 法 体 系 ，夯 实 G M M 统 计 广 义矩方法 G M M 的理论本质及方法延 伸研 究 方 法 体 系 的理 论基础 。 具体而 言 ，论文 从 G M M 的思想根 源 、G M M 估计 量 小样 本 性 质 的改进 及 G M M 方法 的延伸 、P an elD ata 模 型 中 G M M 方 法 三 个 方 面进 行 了 自以为 系 统 深 入 的研 究 。 在 G M M 的思想根 源 方 面 ，本 文 从 参 数 估 计 方法 和检 验 方 法 两 个 方 面 对 G M M 的理 论 本 质进 行 了深 入 的研 究和 阐释 。就 参 数 估 计 而 言 ，G M M 通 过 由 理 论假设或计 量模 型 的统计 性 质 衍 生 的矩 条件 ，提供 了一种 一 致 估 计模 型 参 数 的有 效途 径 。G M M 估 计 与 最 小 x ’估 计 在 理 论 上 是相 通 的 ，G M M 估 计 是 最 小 x ’估 计 的发展 。其 方 法 的核 心 是运 用 二 次 型 的形 式 测度 不 同集 合 之 间 的 距 离 ，并