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2008年1月 系统土程理论与实践 第1期
文章编号:1000.6788(2008)01-0100—09
Metropolis.Hastings自适应算法及其应用
陈 平1,徐若曦2
(1.东南大学数学系,南京210096;2.俄亥俄州立大学统计系,美国;43210-1247)
条件,从而以目标分布为不变分布.接下来给出几个计算实例,以说明提议函数及其方差的选取对采样
结果的影响,并由此推出一种改进的自适应算法用以寻找合适的提议函数及其方差.最后,通过贝叶斯
Logistic模型的例子说明M.H方法在贝叶斯分析中的应用,同时也检验M.H自适应算法的效果.
关键词:MCMC;Metropofis-Hastings算法;马尔可夫链;R软件;贝叶斯分析
·
中图分类号:F830;TPl83 文献标志码:A
andits
Metropolis—hastings application
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(1.Department University,Nanjing210096,China;2.Department
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Abstract: Carlo(MCMC)methods
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