原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第 23 卷第 3 期 电 力 科 学 与 技 术 学 报 Vol. 23 No. 3
2008年 9 月 JO URNAL O F E IECTR IC POW ER SC IENCE AND TECHNOLO GY Sep. 2008
Bootstrap方法在基于 ARM A GARCH模型的
电力市场价格区间预测中的应用
1 1 2
陈 霞 , 董朝阳 , 王殿辉
( 1. 昆士兰大学 信息技术与电机工程学院 ,澳大利亚 布里斯班 QLD 4067;
2. 拉筹伯大学 计算机科学与工程系 ,澳大利亚 墨尔本 V ic 3086)
( )
摘 要 :当今开放式电力市场是一个基于竟价拍卖形式的市场 ,市场清算价格 m arket clearing p riceMCP 主要受
变化的供需平衡 、市场参与者的竞价策略以及电力企业已经签订的双边买卖合同等因素影响 ,现有的价格预测技
术只集中在如何提高价格预测准确度上 ,而忽视了对预测本身不确定性的度量 ;其中 ARMA GARCH 价格预测模型
的前提是假设预测误差符合正态分布 ,而实际电力市场价格非线性波动使得正态分布的假设完全不成立. 针对这
一现象 ,将不依赖任何分布假设的 Bootstrap 技术应用于基于 ARMA GARCH 模型的电力市场清算价格区间预测 ,
并对澳大利亚电力市场的真实数据进行分析评测 ,精度高 ,可靠性好.
关 键 词 : Bootstrap ; 区间预测 ; GARCH ; 电力市场清算价格
TM 7 15; F 407. 61 A 16739 140 (2008)
中图分类号 : 文献标识码 : 文章编号 :
Bootstrap pred iction in terva ls for A RM A GA RCH
ba sed electr ic ity m arket pr ice foreca sting
1 1 2
CH EN X ia , DON G Zhaoyang , WAN G D ianhu i
( 1. School of Inform ation Technology and Electrical Engineering, Un iversity of Queen sland, QLD 4067 , Au stralia;
2. D ep artm ent of Computer Science and Computer Engineering, L a Trobe Un iversity, V ic 3086 , Au stralia)
A b stract: The deregu lat
文档评论（0）