连续时间下几类多险种模型的破产概率及相关的研究.pdf

摘要 由于保险公司风险经营规模的不断扩大，用单一险种的风险模型 来描述风险过程存在了局限性。本论文在已有结论的基础上，从不同 的角度对几类多险种风险模型进行了讨论。 ‘ (一)多险种复合Poisson过程。论文第三章将经典风险模型推 广到多险种复合Poisson过程。这一章对破产概率的研究都是基于对 贴现惩罚函数的研究。我们先求出贴现惩罚函数的积分一微分方程、 积分方程；然后用两种方法求出贴现惩罚函数的Laplace表示；最后 利用破产概率与贴现惩罚函数的关系，求出破产概率的Laplace表示。 (二)带干扰的多险种复合广义齐次Poisson过程。论文第四章 并加入了随机干扰项。首先用鞅方法求出了模型的破产概率的一般表 达式及调节系数；其次将其破产概率分解为由随机扰动引起的破产概 率和由索赔引起的破产概率，求出了他们在一定条件下的积分方程、 积分一微分方程，还证明了他们的一些性质；最后求出了当索赔额为 指数分布时他们的显示表示。 (三)索赔相关的多险种风险过程。论文第五章将多险种复合 Poisson过程推广到索赔次数依照一定规律相互关联的索赔相关过 程。我们首先得到了模型的一些数字特征和性质；在此基础上，我们 利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式；最后将 索赔相关与独立的情况进行了比较，得出了索赔相关时风险性更大的 结论。 关键词多险种风险模型，破产概率，鞅方法，贴现惩罚函数 ABSTRACT Withcontinuous oftherisk scaleof expanding operation’Sinsurance riskmodelshowssomelimitations．Basedon generalized companies，the theexistent thesisdiscussesseveralkinds conclusions，this of from riskmodelsdifferent multitype—insurance viewpoint． The the riskmodelwith firstmodelis multitype—insurance Threeofthe thesis，we compoundpoissonprocess．InChapter generalize the risk the with classicalmodelto models multitype—insurance oftheruin on isbased compoundpoissonprocess．Thestudy probability the ofan discounted derivethe study expected penalty．First，we