多元时间序列GARCH型模型的诊断检验.pdfVIP

械硬加汕 数学物理学报 · · 多元时间 列 型模型的诊断检验 序 , 吴 盗 ’ 行 洪 朱力 ‘ 浙江 工 商大学统计与数学学院 杭州 香港浸会大学数学系 香港 元 间 列 型 型 已 证实在理论和实际 具 重要 用 文对这一 摘要 多 时 序 模 被 中 有 作 该 类 , 模型 的拟合优度提 出了一组得分型检验统计量 这些检验在零假设模型下渐近服从卡方分布 , 界 得到 型 比 , 到 以 五 的速 收 到零 计算简单 临 值容易 检验对备择模 较敏感 能侦察 丫 度 敛 假 的 型 于 , 造 近 的 而 于饱和 设 择 对 能的 个备择 构 了渐 布 由 对 备 备 模 可 多 分 自 检验 择情形 , 基于得分型检验的思想提 出了一个构造 的可能性 得指 出 是构造 检验 值 的 的这组 测到零 设 型 的 差 的 一部 偏 , 而 型 误 检验能检 假 模 条件协 阵 每 分可能的 离 从 当模 被错 指 时, 提 关 进 型 正 拟 果表 明 的 表现理想 定 该检验能 供相 信息 行模 修 模 结