变点问题的非参数统计推断及在金融中的应用.pdf

摘 要 变点问题不但在工业自动控制(最早产生变点问题统计研究的领域之一)中有 大量应用，而且在经济，金融，医学和计算机等方面有大量的应用背景，因此， 本论文用大样本理硷集中探讨了变点的统计理论研究和具体应用。 本文分上，下两篇。上篇：变点问题的非参数统计推断(第一章至第五章)， 下篇：变点方法在金融中的应用(第六章和第七章)。 f第一章简要地概述了变点问题的发展和研究状况． 其中 s 。 【口2+∥2(f—to)，tot≤1， 过程理论，利用第一型极值分布逼近所提出的变点估计量的分布，第二章讨论了 模型的线性假设检验和f。的估计，对变点处(假定已检验有变点)的跳跃度 0=口：一口。和斜变度旯=(∥：～屈)进行估计，亦考虑了跳变度和坡变度估计向量 的渐近分布． 独立观察值，其中z(者)，0i≤‘，服从公共连续分布鼻；Ⅳ(劫，‘f门，服 从公共连续分布‘，其中曩与五不同；称r=‘／∽+1)为过