操作风险度量管理及研究.pdf

目录 引言 一)金融机构风险 (二)操作风险损失案例 5 (三)巴塞尔协议与操作风险 6 四)创新与不足 现有理论评述和假说提出 9 三、基于CVaR．EVT的操作风险度量研宄 (一)VaR方法及其不足 (二)CVaR方法介绍 13 (三)极值理论EVT与CVaR结合度量操作风险 14 四、基于贝页斯理论操作风险度量管理的改进与情景分析 。17 17 (一)贝叶斯网络与固果关系概述 ． 二)应用贝叶斯网络建立因果模型 …18 )确定关键风险指标(KRI)和关键风险诱园(KRD) 2l (四)应用贝叶新因果模型度量操作风险的情景分析 五)总结 。 五 应用博弈论理论管理操作风险 (一)操作风险主体定义 t二)三方博弈概念模型 三)基于三方博弈模型的操作风险管理模型和结论 六、结论与展望 参考文献 操作风险度量研究 摘 要：对于操作风险的度量管理，传统L采用VaR．EVT方法和贝叶斯因果模型 方法，这两种方法分别着重于数量上分析和管理上策略选择。但是二者共同的歃点 是没有对操作风险的根源进行分析。本文在介绍最新的VaR—EVT方法进展，贝叶 斯因果模型的理论与实务分析基础上，提出了一种基于三方博弈理论的新方法—— 操作风险管理博奔模型。在新的模型中得出这样的结论：I)根治操作风险的办法 是将风险管理的责任交给“社会”，而不是传统交给“风险实体”；2)若想要风险 执行者不进行“非道德”操作，需要风险所有者增加给予风险执行者的利益分配． 使其大于风险执行者在损失中得到的利益分配。 关键词：操作风险．VaR．EVT理论，贝叶斯理论，博弈论，风险管理，风险度量 Risk Management Operational traditionaltomeasureand risklsbasedoil11 Abstract：Theway manageoperational twomethodare Oil VaR-EVTmethodand modelThese mainlyfocusing 2)Bayesian rs ofthem a risk’s and facto However,eithergiveguidance key respectively quantity abouthowto risk