新计量经济学（第二版） 教学课件 林清泉 著 第二版课件及练习题 第八章 异方差性 修改06.06.24.pptVIP

第八章 异方差性 第一节 异方差概念 异方差 出现异方差的原因 异方差 出现异方差的原因 按照学习改错模型，人们在学习的过程中，其行为误差随时间的推移而减少。 随着收入增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入会有更大的选择范围。 随着数据采集技术的改进，异方差可能减小。 异方差性还会因为异常值的出现而产生。 异方差的另一来源是对经典回归模型的破坏，也就是回归模型的设定不正确。 第二节 出现异方差时的OLS估计 出现异方差时的OLS估计量 存在异方差情况下使用OLS估计的后果 出现异方差时的OLS估计量 存在异方差情况下使用OLS估计的后果 OLS估计量是线性的。 OLS估计量是无偏的。 但OLS估计量不再具有最小方差性，即它们不是有效的。 根据常用于OLS估计量方差的公式得到的方差通常是有偏的。如果OLS高估了估计量的真实方差，则产生正的偏差；如果OLS低估了估计量的真实方差，则会产生负的偏差。 在存在异方差的情况下，我们通常所用的假设检验已经不再可靠。 第三节 异方差的检验 根据问题的性质判断 残差的图形检验 戈德费尔德—匡特检验 帕克检验 White检验 Glejser检验 布鲁尔什—培甘检验 异方差的其他检验方法 根据问题的性质判断 残差的图形检验（Residual Plot） 戈德费尔德—匡特检验（Goldfeld-Quandt） 戈德费尔德—匡特检验 帕克检验（Park Test） 帕克检验 White检验（White’s General Heteroscedasticity Test） White检验 Glejser检验 布鲁尔什—培甘（Breusch-Pagan）检验 布鲁尔什—培甘检验 异方差的其他检验方法 斯皮尔曼（Spearman）秩相关检验 巴特利特（Bartlett）方差同质性检验 皮克（Peak）检验 CUSUMSQ检验 第四节 异方差的校正 广义最小二乘法（GLS） OLS与GLS的区别 一般形式异方差模型的估计 广义最小二乘法（GLS） 广义最小二乘法（GLS） OLS与GLS的区别 一般形式异方差模型的估计 一般形式异方差模型的估计 * * 在线教务辅导网： 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址： 设一元回归模型为： 其中， 异方差性可表示为： 的条件方差随解释变量 取值的变化而变化。即： 注：异方差性问题在横截面数据中比在时间序列数据中更为常见。 设一元回归模型为： 的OLS估计量是： 当误差项 存在异方差时，即 ， 的方差为： 我们所考察问题的性质往往提供了是否存在异方差的信息。 我们先假设不存在异方差性，然后对模型进行OLS估计。由于残差可以看成是误差项的一种估计，将残差对其相应的观察值描图，或是对一个或多个解释变量描图，或是对估计的 的均值描图，然后再根据这样的残差图来判断是否满足古典线性回归模型中的假定。 假设模型如下： 第一步，以解释变量为纵轴，以 的绝对值为横轴作出散点图。 第二步，把 按绝对值大小大致分为两组，参照 的分组把模型观测值分为两组。用 和 分别表示每组的样本容量。 第三步，在两组中，分别对模型运用最小二乘法，求出各自的误差项方差估计 和 。定义统计量： 上述统计量在误差项方差一定的零假设下，服从自由度为 的F分布。 对于给定的显著水平α，当 时，拒绝零假设，即认为异方差性存在。 如果存在异方差，那么异方差 可能与一个或者多个解释变量系统相关。 例如： 帕克建议用 来代替 1．用普通最小二乘法求出回归方程，不考虑异方差问题。 2．从所求的回归方程中得到残差 ，并求其平方，再取对数形式。 3．利用原始模型中的一个解释变量做回归；如果有多个解释变量，则对每个解释变量都做回归，或者做