新计量经济学（第二版） 教学课件 林清泉 著 第二版课件及练习题 第三章 数据分析方法与参数统计推断 06.01.30.pptVIP

(一) 基本假定及模型 设各个水平 下的样本 来自同方差? 2 ，均值分别为 的正态总体 且设不同水平A j下的样本之间相互独立。 , ?j与?2未知。 各? ij独立 其中? j与?2均为未知参数， 称（3.4.1）式为单因素试验方差分析的数学模型 (3.4.1) * 在线教务辅导网： 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址： 第三章 数据分析方法与参数统计推断 在计量经济分析推断中，其主要是根据观察到的数据 进行整理，然后做出判断。因此，根据观察到的数据 探讨对某些参数的估计方法是计量经济学中的主要内 容之一。在介绍常用的一些估计方法及评价估计标准 之前，我们先介绍一些常用的数据的平滑技术： 第一节 数据的分析方法 一、算术平均（arithmetic mean） 二、加权算术平均法（weighted arithmetic mean） 三、几何平均法（geometric mean） 四、移动平均法 1、算术移动平均法 2. 移动几何平均法 香港股票价格指数与3年移动平均 附加例1图 百货店销售额原数列与中心化4项移动平均 附加例2 图 日元 3. k的选择 在时间序列的估计中，应用移动平均法时，观察值得到 平滑，移动平均数的变化趋势也同样被平滑，以消除原 时间序列的不规则变动和周期变动，其平滑程度取决于 k，当k较大时，灵敏度较差，有显著的滞后现象发生； 当k值较小时，预测结果可以灵敏地反映出时间序列的 变化趋势。但是当k过小时，又达不到消除不规则变动 和周期性变动的目的，另外还可能因为随机干扰反映 过快而造成错觉，一般是利用不同的k，对估计对象进 行实际试验，从中选择最佳的k。 五、指数平滑法 第二节 抽样分布 一、总体的分布 对任意的实数集合S，令P(S)为属于S 的个体在总体中所占的比率。 当S确定后，P(S)也就唯一的确定，称这个对应的关系为总体的分布。因此可用一个随机变量X来表示总体, X的分布就是总体的分布。分布函数记为F(x), 概率密度记为f(x)。 总体、个体 定义3.1 简单随机样本 设 X为具有分布函数F(x)的随机变量。若 X 1 X 2 ?X n 为具有同一分布函数F(x)的相互独立的随机变量， 则称X 1 X 2 ?X n 为从总体X得到的容量为n简单随机样本，简称样本。它们的观测值x 1x 2?x n为样本观测值。 设 X 1,X 2 , ?X n为是来自总体X的样本，g(X 1 ,X 2 ?Xn）是X 1,X 2 , ?X n 的函数， 若g是连续函数且g中不含任何未知参数， 则称g(X 1, X 2 ?X n）是一统计量。 定义3.2 统计量 二、样本的矩估计 样本平均值 样本方差 样本标准差 样本k阶（原点）矩 样本k阶中心矩 OLS条件: 设 是一个随机序列, 相同方差且互不相关,将这种不相关称作无序列相关。 这三种特征称作最小平方条件(OLS条件) 。 具有相同的期望值, 三、正态总体的几个常用统计量 统计量是样本的函数，它是一个随机变量。统计量的分布称为抽样分布。 （一）? 2分布 A. ?2 统计量 C．上?分位点 对于给定的正数?， 称满足条件 分布的概率密度： B. 的?为上?分位点 （二）t分布 A．t统计量： B．t(n) 分布的概率密度函数 C．上?分位点 （三） F分布 A．F统计量 B．F(n1 n 2)的分布的概率密度 C．上?分位点及其性质： （1）上?分位点的定义 （2）F分布的上?分位点有如下的性质 四、正态总体的样本均值与样本方差的分布 ： 方差存在）的均值为?，方差为?2，X 1 ，X 2 ，?Xn 设 令 于是，对于正态总体的 命题3.1 设总体X（不管服从什么分布，只要均值和 是X的一个样本，则总有 有 定理3.1 设 是总体 的样本, 分别是样本均值和样本方差，则有 2). 与S2独立 定理 3.2 设 是总体 的样本, 分别是样本均值和样本方差，则有 定理 3.3 第三节 参数的统计推断 一、参数的估计 （一）、估计量的选择标准 （1）无系统误差 （2）在一切无系统误差的估计量中，应该选择取值最集 中的估计量. （3）当样本容量n无限增大时，它的值趋于稳定在参数? 的真值附近. 我们选择估计量的原则是： 在一切可能的估计量中选择具有无偏性（或相合性） 和最小方差的估计量。一般估计量的相合性是大数 定律的推论，无偏性和最小方差性的要求，无论在 理论上还是从实际应用