几类推广的负风险模型研究.pdf

m㈣…删删m舢删咖0Ⅲ Y2149153 摘要 风险理论作为保险数学亦即精算数学的一个重要组成部分，针对风险业务 建立模型，并以随机数学作为主要的工具对其进行数理分析，研究的核心内容是 破产理论．对保险公司破产概率的研究可以为保险公司的管理和决策提供参考， 以指导其健康发展． 依据保险公司理赔方式的不同，风险模型可以分为，正风险模型和负风险模 型这两个类型．在已有的文献中大多数是研究正风险模型的．随着保险业务和 风险理论的发展，最近负风险模型也引起了不少学者的浓厚兴趣．国内王过京， 刘再明，王云杰，熊双平等[3Q_32]对负风险模型研究比较多．国外一些学者主 要研究了负风险模型的分红问题，如文献[36—39]．本文基于复合poisson过程 下的负风险模型，考虑不同的“理赔”方式和分红，先后建立了复合负二项过程 下的负风险模型和阈红利策略下的ErlaIlg(n)负风险模型，研究了它们的破产概 率、红利折现期望函数等． 本文主要做了下面几个方面的工作： 1．在复合poisson过程下的负风险模型的基础上，将“理赔”次数过程推广 为复合二项随机序列，考虑随机干扰，得到了相应的负风险模型及其最终破产概 率． 2．考虑不同的理赔方式和分红，建立了阈红利策略下的Erlallg(n)负风险模 型，得到了红利折现期望满足的一个积分．微分方程，还得到了该方程在指数分 布情况下的解的具体形式． 关键词：负风险，干扰，破产概率，红利，复合负二项过程 ABSTRACT and 硒sk an oftlleactuarialmathematics importantpart t11eo巧is mathematicsasa thevariousriskmodelswithstochastic m旬or analyzes t001．Ruin thecoreofrisk probabil时is tl：屺。哆Ruin ’ ’ ． ． ● ● ● ● ． 1 ref-erencetothe and to a declslon—makmggulde company’smanagement the oftheriskmodel． healthydeVelopment modelscanbediVided tothedif3陌rent risk According claims，the ofme riskmodeland riskmodel．Most into negatiVe existing positive model．Withthe of