货币状况对流动性风险及其溢价影响地研究.pdf

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2015-12-04 发布于安徽
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12 forMaster’S University,20 Thesis degree，Shanxi market onstock conditions’influence Monetary liquidity its riskandpremium StudentName Liu Qian-qian Supervisor Prof．Xin—dongZhang Scienceand Major ManagementEngineering Risk Financial and Management Specialty Engineering College DepartmentManagement ResearchDuration2009．09．2012．06 June，2012 万方数据目录黜中文摘要………………………………………………………………………．二…|_…I 第一章绪论………………………………………………………………………………．1 1．1研究背景……………………………………………………………………………．1 1．2研究意义……………………………………………………………………………．1 1．2．1理论意义…………………………………………………………………………l 1．3研究内容和逻辑结构………………………………………………………………．3 1．4创新之处………………………………………………………………………………4 第二章流动性的概念及测度……………………………………………………………．5 2。1流动性的定义………………………………………………………………………．．5 2．1．1不同领域的流动性内涵…………………………………………………………5 2．2．2证券市场的流动性定义…………………………………………………………5 2。2流动性的测度………………………………………………………………………．5 2．2．1价差指标…………………………………………………………………………5 2．2．2价格影响力指标…………………………………………………………………6 2．2．3零天数指标………………………………………………………………………7 第三章研究综述…………………………………………………………………………．9 3。1流动性溢价…………………………………………………………………………．9 3．2流动性水平和流动性风险…………………………………………………………10 3．3流动性的共性……………………………………………………………………．．11 3。4将流动性风险作为资产定价因子………………