金融风险管理CH3.pptVIP

思考 1、举例说明哪些属于衰退阶段的行业或者利润率很低的行业？ 2、讨论目前比较热门的、适于创业的行业有哪些？毕业之后要创业，你会选择做什么？ 3、选择一个行业，策划你的投资方案，并且分析此项投资的风险与机遇（收益）。 4、毕业之前，我能做什么？ 保险中金融风险的一般识别方法 定义：估计和衡量风险存在即发生的可能性、风险损失的范围和程度。 基本内容：①确定风险事件在一定时间内发生的可能性——概率大小，估计可能造成损失的严重程度；②根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小；③根据以上结果预测这些风险事件发生的次数及后果，为决策提供依据。 风 险 度 量 风 险 分 析 风 险 评 估 风险逻辑法：层层深入分析导致 风险产生的原因及条件。 指标体系法：财务报表中各科目 的比率、国民经济增长指标、 资金流动指标等 风险清单：列出所有资产每一资 产或负债的有关风险，找出导致 风险的潜在因素及风险程度。 给出风险发生的概率； 预测风险结果。 概率分析法：主观概率法、时间 序列分析法、累计频率分析法。 均值-方差模型：运用概率论和二次规划的方法解决投资组合的选择问题。 基本思想：用均值描述期望收益，用方差描述风险。投资决策的目标函数是在风险一定的前提下选择最佳投资组合，是收益最大，或是在收益一定时决定最小方差，是风险最小。 灵敏度方法是利用金融资产的价值对其市场因子的敏感度来