决策科学与艺术 张智光 chap7多目标决策方法（Ⅱ）新.pptVIP

Chap7 多目标决策方法（Ⅱ）??目标规划法 §1 目标规划问题及其数学模型 一、引言 若多目标决策问题的各目标可以表达成目标函数形式，且决策变量为连续变量，则这类决策问题称为多目标数学规划问题： 式中，opt ?? 表示最优化（optimizing），即max或min；X＝(x1, …, xn)T ?? n维欧几里得空间R n（称作决策空间）中的向量，称为决策向量；xi（i=1, …, n）?? 第i个决策变量（连续变量）；D ?? 决策空间可行域；F(X) ?? m维欧几里得空间R m（称作目标空间）中的向量，称为目标向量；fi(X)（i=1, …, m）?? 第i个目标函数。式（7-1）表示了从决策空间到目标空间的映射。 由于多目标间的矛盾性和不可公度性，使得多个目标难以简单地合成单个目标。为解决这一问题，一种常见的思路是，通过获取决策者对各决策目标重要性的偏好信息，以某种方式构造一个价值函数，去统一这些目标函数。这样，问题（7-1）便成为： 1961年，Charnes和Cooper首次提出了目标规划（goal programming）方法，解决了式（7-3）所示的多目标决策问题（A. Charnes，W. W. Cooper，1961）。当然，多目标决策方法的种类很多，限于篇幅，本书只介绍线性目标规划方法。 二、目标规划的基本思想 设多目标决策问题的m个目标函数为f1, …, fm（m ≥ 2）。对于每一个目标函数fi，决策者均给出一个希望达到的期望值（i=1, …, m）（或称为目的值、目标值）。它们在目标空间构成了一个期望点。 这样，式（7-3）中的价值函数v可以用目标函数向量F(X)和期望点 之间的“距离”来表达，最优化问题opt F便成为求距离函数v的最小值（min v）。如果该距离用fi(X)与 （i=1, …, m）的偏差绝对值之和来表示，则式（7-3）成为： 式（7-4）所示最优化问题就是目标规划（或称为目的规划）问题。 三、目标规划的优先等级与权系数 上面的目标规划问题将m个目标函数f1, …, fm同等对待，认为它们的重要性是相同的。实际上，决策者往往对各个目标的重视程度，或者说偏好程度是不同的。因此，在更一般的目标规划模型中，我们将各目标函数的重要性在两个层次中加以区分。第一层为优先等级，第二层为权系数，如图7-1所示。图中，fi ( j )∈{f1, …, fm}（i =1, …, ij ；j=1, …, L）。 四、目标规划模型的一般形式 为给出上述目标规划数学模型的一般形式，我们给L个优先等级也依次附上L个优先级权系数P1, P2, …, PL，称作优先因子。其中，Pi 为第i个优先等级的优先因子。根据上述优先等级的含义，我们不必给Pi （i = 1, …, L ）指定具体的数值，只要认为Pi Pi +1（i=1, …, L -1）即可。 这样，式（7-13）所示的目标规划的一般模型为： s.t. 式中，当 或 （j=1, …, m）属于Pi级时， 或 ＞0；否则， 或 ＝0。 若目标规划问题（7-14）的最优解X*存在，且使得达成函数v中的所有偏差变量均等于0，即各目标函数均按照达成函数的要求等于、大于或小于相应的期望值，则称最优解X*为该目标规划问题的期望解；否则，若v中至少有一个偏差变量不为0，则称X*为该问题的满意解。 §2目标规划模型的建立 一 明确问题和确定目标 1. 明确多目标决策问题 在对实际问题进行充分的调查研究的基础上，明确多目标问题的实质，确定决策变量，并收集有关数据。 2. 确定决策目标 根据决策者的意愿，确定决策问题的各个目标。 二 建立软约束与硬约束模型 1. 设定目标函数和约束函数 2. 建立目标函数模型和约束函数模型 根据前面对决策问题的调查研究和所收集到的有关数据，建立目标函数与决策变量，以及约束函数与决策变量之间的数学模型： fi = fi(X) i = 1, …, m gj = gj(X) j = 1, …, l 式中，fi(X) ?? 决策目标函数；gj(X) ?? 决策约束函数；X ?? 决策向量。 3. 确定目标期望值，构造软