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第三章第三章 研究方法研究方法 第三章第三章 研究方法研究方法 第一節第一節 準蒙地準蒙地卡羅法卡羅法 第一節第一節 準蒙地準蒙地卡卡羅法羅法 準蒙地卡羅法即是針對蒙地卡羅法收斂速度慢的缺點加以改善的方法 ，其抽 取 的 亂 數 稱 為 準 隨 機 亂 數 (ai-ad be) ， 又 可 稱 為 低 差 異 性 數 列 (-diceac eece)，此種方法是給定一個規則來產生所需的數列 ，則產生 的數列雖然有隨機(ad)之名 ，但是實際上這種方法所產生的準蒙地卡羅數列 卻是已經決定(deeiiic)的，並不存在隨機性 。而Niedeeie(1992)則提出了一 個很好的討論 ，提到蒙地卡羅法所用的隨機數列演算法 ，其實也是利用已經決定 的演算法所得到的 ，因此羅地卡羅法所使用的隨機數列其實也可以說是已經 “決 定的”。 近來有許多的學者對低差異性數列提各種出改進的方法 ，如 Ha (1960)、 Sb (1967)、Fae (1982) 和 Tea (1993)，經過不斷的改進使得準蒙地卡羅法 的效率和準確性遠高於原始蒙地卡羅法 ，但準蒙地卡羅法也並非是沒有缺點的， 不論是何種的低差異性數列 ，隨著維度的增加會造成樣本點的叢聚(ce)，在 學理上稱這種現象叫維度的詛咒 (ce f diei)，使得評價 會產生極大的誤 差，例如當有十個資產250個時間樣本點(aig ie i)，要評價此商品就會 達到了2500維的高維度 ，此時就需要有較好的低差異性數列，相反的蒙地卡羅法 的樣本點是獨立於維度之外 ，樣本點不因維度的提高而產生叢聚 ，此時蒙地卡羅 法評價效果反而比準蒙地卡羅法有效 ，下面就介紹所謂的低差異性數列。 第二節第二節 HaHa eece eece 基本概念基本概念 第二節第二節 HaHa eece eece 基本概念基本概念 此方法較為易懂 ，在運用Ha -diceac eece 時必需先選取 質數來當作底數 ，以此質數來模擬所需要的維度，每一個質數可以模擬出一個維 度的數列 ，我們知道質數有2、3 、5 、7 、11 、13 …，若以2為底數來模擬的 10 話便可以模擬出第一 個維度的數列，以3為底數的話便是模擬出第二 個維度的數 列，而以第20個質數71為底數便可模擬出第20個維度的數列，以此類推 。首先選 取一個整數 並選取一個質數 b 作為底數，將整數 轉換為以 b 為底的數 ， 可表示如下 n = (…d d d d d ) (3-1) 4 3 2 1 0 b 得到此數後將其倒置並取小數點可得到 h = (0.d d d d d ) (3-2) 0 1 2 3 4 b 我們可把(3-1)式表示為 m n = ∑d bk (3-3) k k =0 運用(3-3)式，整數 以 b 為底數取倒數後即為Ha eece