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第二章時間數列之平滑化
第二章 時間數列之平滑化
針對時間數列進行平滑化(smoothing) ，主要在將其中不規則變化甚或
季節性因素予以剔除1 ，使時間數列僅包含趨勢項與循環性兩部分。平滑
化的方法包括簡單移動平均(simple moving average) 、集中移動平均
(centered moving average) 。
移動平均的方式認為 ，時間點相近的觀察值 ，其水準應相去不遠 ，利
用此方式可將不規則變化部分去除 ，並得到時間數列內較平滑之趨勢變化
部分。
圖 1 ：消費者物價指數與 3 期移動移動平均
Moving Average Plot for CPI
105 Variable
Actual
Fits
100
Moving?A verage
Length 3
95 A ccuracy ?Measures
MA PE 0.823162
MA D 0.756879
I 90 MSD 0.916179
P
C
85
80
75
1 18 36 54 72 90 108 126 144 162
Index
■簡單移動平均
簡單移動平均的形式如(2.1)式：
1
SMA (x =+x + + x ) (2.1)
t t t −1 t −(n−1)
n
其中 S
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