时间序列分析和预测讲义.ppt

第七章 时间序列(time series)分析和预测 重点：正确识别时间数列变量和形态，掌握时间数列的编制方法，灵活运用不同的时间序列分析方法。 难点：不同类型时间序列的分析和预测。 时期序列与时点序列的区别 如果数列中变量反映现象在各段时期内发展过程的总量，即为时期序列。 其特点是：第一，数列中各变量值可以累计相加。 第二，变量值大小随时间长短而变动。 第三，数据的取得一般采用连续登记的方法。 如果数列中变量反映现象在某一时点上所处的状态，即为时点序列。 其特点是：第一，数列中变量值不能相加。 第二，变量值大小与时间长短没有直接关系。 第三，数据的取得一般采用间断登记的方法。 二、时间序列的成份 1、长期趋势（T ）。即时间序列在一个长时期内受基本因素的影响而增大或减小的趋势。 2、周期波动（C ），也叫循环变动。即时间序列受经济等原因影响呈现出的波浪形和震荡式发展。 3、季节变动（S ）。即时间序列在一年内某个时期重复出现的波动。 4、不规则变动（I ）。即时间序列由于突发或偶然事件引起的变动。 以上四种成分对时间序列的影响通常有两种假定构成模型： 一是假定四种因素相互独立，则有 Y=T+S+C+I。 二是假定四种因素相互影响，则有Y=T×S×C×I。 练习：1、2006年各季度工业总产值如下，求该市平均每季度工业总产值。 2、某银行2006年上半年各月初现金库存额数据如下，计算一、二季度和上半年的平均现金库存额。 3、某农厂2006年生猪存栏头数资料如下，计算该农场2006年平均生猪存栏头数。 4、某机械厂一车间4 月份工人数资料：4月1日210人， 4月11日240人， 4月16日300人， 5月1日270人，求4月份平均工人数。5、某厂2006年职工人数如下表，计算2006年各季平均职工人数和全年平均职工人数。 练习：1、根据表中数据，计算上半年工人人数占全部职工人数的平均百分比。  单位：人 2、某厂上半年有关数据如下，计算二季度平均月劳动生产率及上半年平均劳动生产率。 3、某商店2000年上半年的零售额、商品库存额数据如下，求该商店一、二季度的商品流转次数及一、二季度平均每月的商品流转次数。  单位：万元 二者关系 ： 各逐期增长量之和，等于相应时期的累计增长量； 两相邻时期累计增长量之差，等于相应时期的逐期增长量。 【例2】某省国内生产总值的增长量计算如表所示 【例3】平均增长量的计算： 逐期增长量的序时平均数称为平均增长量。计算公式为： 例：前例中 四月份： 五月份： 六月份： 解：①第二季度各月的劳动生产率： ③该企业第二季度的劳动生产率： ②该企业第二季度的月平均劳动生产率： 平均发展水平计算总结 两次简单平均 间隔相等 间断时点 先简单后加权 加权算术平均 简单算术平均 简单算术平均 时期数列 总量指标 序时平均方法 视情况选用：先平均再相除、先加总再相除、加权算术平均、加权调和平均等 相对指标、平均指标 间隔不等 间隔不等 间隔相等 连续时点 时点数列 1760 1638 1575 1480 1630 1440 1400 其中：工人数 2200 2100 2100 2000 2150 2000 2000 职工人数 7月1日 6月1日 5月1日 4月1日 3月1日 2月1日 1月1日 6000 4500 4400 4400 4200 4000 平均每个工人产值（元） 48.0 49.5 48.4 44.0 42.0 40.0 总产值（万元） 6 5 4 3 2 1 月份 14.8 14.0 13.4 13.0 12,5 11.2 12.0 月初库存额 —