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两类多参数PQD连接函数（copula）族.pdf
维普资讯
． 浙 江 大 学 学 报 (理学版)
JournalofZhejiangUniversity(ScienceEdition)
第 35卷第 4期 http：／／www．journals．zju．edu．cn／sci VJ0l_35NO．4
u1．2008
2008年 7月
两类多参数 PQD连接函数 (copula)族
沈 银 芳
(1．华东师范大学 统计系，上海 200062；2．浙江财经学院数学与统计学院，浙江 杭州 310018)
摘 要：在前人研究的基础上，从连接函数的定义和基本性质 出发，分别得到了一族多参数二元 PQD连接函数和
几族推广的两参数PQD阿基米德连接函数，从而使连接函数适用面更广，更具有实际应用价值 ·
关 键 词 ：PQD连接 函数 ；阿基米德连接 函数 ；PQD阿基米德连接 函数
中图分类号 ：O211．67 文献标识码 ：A 文章编号 ：1。O8—9497(2008)04--385--05
SHEN Yin-fang，(1．DeP口rtmentofStatistics，EastChinaNormalUniversity，Shanghai200062，China；2．In—
sti￡M￡e0fMathcmaticsandStatistics，ZhejiangUniversityofFinanceandEconomics，Hangzhou310018，China)
Twokindsofmulti—parameterPQD copulafamilies．JournalofZhejiangUniversity(ScienceEdition)，2008’35(4)：
385～389
Abstract：Accordingtotheresultsfrom LAIC D．，XIE M ．，NELSEN R B．eta1．，thedefinitionandpropertiesof
copulas，anewmulti～parameterfamilyofPQDcopulasandsometWO—parameterfamiliesofPQDArchimedeancopu—
las，alongwiththeirgoodproperties，thuscopulaswillmakeamoreimportantroleinvariousapplidfields．
Keywords：PQD copulas；Archimedeancopulas；PQD Archimedeancopulas
1 ．
0 引 言 定义 1 函数 C：I。一 I为二元连接函数 ，如果
满足下列性质 ：
近年来 ，连接函数概念不断出现于各领域中，例 (i)对任意 ， ∈I，
如保险精算 ，期权定价 ，金融风险分析等风险理论和 C(u，0)一 0一 C(0，)， (1a)
风险管理的各个分支n ]，并且在应用概率统计 ，如 C(u，1)一 ， C(1，)一 ． (1b)
非参数统计 ，特别是 r．v．的相依性 中的应用 日益广 (ii)对任意 1，2，l，2∈I，1≤ 2，1≤
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