线性回归分析中自变量间相关性问题.pdfVIP

年 东 北 土 学 院 学 掖 总 第 期 第 期 渺 线性 回归分析 中 自变量 间的相关性 问题 王 梅 生 控 制 理 论 教 研 室 要 本 文 讨 论 了 回 归 分 析 中 当 自变 量 间 存 在 很 强 的 线 性 相 关 关 系 时 , 如 何 合 理 地 选 择 自变 量 , 以及 如 何 进 行 自变 量 间 的相 对 相 关 性 程 度 分析 等 问题 。 关健饲 线 性 回 归 分 析 , 自 夺 敬 相 关 性 最 小 二 乖 估 计 一 、 引 言 在线性 回归 分析 中, 当实验 数据存 在 以下 三 种情 况 之一 时 某 些 自变 量 的取值 之 间接 近 于存 在线 性 函数关 系 , 某 个 或某 些 自变 量 取值 的绝对值 非常小 某 个 或 某 些 自变 量 取值 的变 动幅度 非 常小 , 那 么 仅 仪通 过对 回归方程 和 回归系数 的显著 性检验 , 不 能保 证所选 择 的 自变 量都 是 合 。 适 的 这 时 , 无论 从 估计 回归 系数 , 还是 从预 测 的角度 , 得 到 的结果 均不理 想 上面 的三种情 况 ,