我国商业银行消费信贷风险管理分析研究.pdfVIP

摘要 摘要 消费信贷是经济发展到一定程度，货币信用关系发展到较高水平时，为缓 解消费与生产之间的矛盾，使消费增长速度适应生产增长速度而出现的一种 金融服务产品。它是指金融机构向消费者发放的用于购买商品和服务的贷款， 它是消费者在资金短缺的情况下以贷款来购买消费品的一种特殊消费方式。 我国的消费信贷是在改革开放后伴随住房制度改革起步的，1999年，中 国人民银行下发‘关于开展个人消费信贷的指导意见》后，消费信贷才一进 入全面推广阶段。虽然起步较晚，但发展得很快，至2006年9月，我国消费 性贷款余额已达2．3万亿元。在我国市场经济运行中，消费信贷作为一种调 节手段，对调节消费需求、促进经济稳定增长、改善银行的资产结构起到十 分重要的作用。消费信贷业务己经越来越受到我国各家商业银行的重视，成 为我国银行的新的利润增长点。 与此同时由于消费信贷业务在我国商业银行开展时间不长，对信贷风险的 管理不够成熟，还没有形成完整独立的体系，而是作为商业银行全面风险管 理的一个从属部分存在的。在当前我国商业银行消费信贷业务不断发展的现 状下，信贷风险管理体系不适应对于风险进行有效管理的要求，需要进行有 效的改进和完善。 本文在分析了消费信贷风险的特点、种类和成因，以及我国消费信贷风 险管理的不足的基础上，借鉴国外成熟经验，从外部金融生态环境出发，提 出改善外部环境，促进消费信贷发展，加强风险管理的建议，同时对商业银 行自身加强消费信贷风险管理提出了改进意见。本文的数据资料这主要来自 于人民银行公布的金融数据、金融运行分析报告以及各年的中国金融年鉴。 文章分为四个部分，第一部分介绍了消费信贷及其风险的一般理论。从经 济学角度分析了消费信贷存在的必要性，归纳其特点和种类。本文认为消费 信贷有以下几个作用：第一，消费信贷作为一种崭新的消费方式和信贷渠道 我国商业银行消费信贷风险管理研究 可以将供给和消费的时闻结构进行协调，扩大国内经济需求总量，促进经济 的持续稳定增长。第二，借助消费信贷，可以让居民用未来的收入满足当期 的消费需求，提高居民的生活质量。第三，发展消费信贷可以改变商业银行 贷款过度集中于生产性贷款的状况，改善商业银行资产结构。消费信贷同其 他贷款一样，也使商业银行面临着信贷风险。本文结合消费信贷的自身特点， 分别分析了消费信贷所存在的市场风险、信用风险和操作风险，并从制度因 素、银行、消费者三方面阐述了消费信贷风险产生的原因。消费信贷的风险 具有长期性、潜在性、不确定性、分散性，并且消费信贷的风险管理具有高 成本性。因此商业银行必须高度重视消费信贷风险管理。 消费信贷在发达国家己发展得相当成熟。在第二章，本文分析了发达国 家消费信贷的特点。认为消费信贷的发展是西方国家生产力发展的必然结果。 随着经济发展，金融业的激烈竞争也促使商业银行推出新的金融产品，以拓 展业务范围，满足消费者日益增长的消费需求。发达国家的商业银行对消费 信贷的风险管理非常重视，他们采取各种措施，保障信贷资金的安全，加上 健全的个人信用制度和有效的私有产权保护制度，都极好地支持了消费信贷 的迅速发展。 在国外，个人消费信贷是商业银行的传统业务品种，早已尝试并形成了 一套成熟的风险管理体系，其完整的法律体系，成熟的资本市场，发达的数 据系统，完善的个人信用体系和正规的信用制度，对于我国的商业银行具有 十分重要的借鉴意义和作用。本文着重从风险的识别、评估和风险的处理这 两方面介绍了国外商业银行管理信贷风险的经验。国外商业银行进行风险识 别主要依靠完善的个人信用征信体系来完成，而风险的评估主要使用应用了 数量模型的个人信用评分体系。在进行风险处理时，主要通过抵押贷款证券 化、担保和保险进行风险的转移、转嫁，采用灵活的还款方式进行风险抑制， 建立风险拨备机制实现风险自留。 第三章简要概述了我国目前消费信贷的发展现状，指出消费信贷业务发 展迅速，品种呈现多元化，信贷规模不断扩大，但发展过程中也存在一些问 题。一是当前国内商业银行消费信贷集中在住房按揭贷款、住房抵押贷款， 积聚了较大的信贷风险；二是其他类消费贷款的比重过小且发展呈现下滑趋 势；三是消费贷款的长期化趋势明显加强，加大了消费贷款不确定性；四是 2