商业银行风险管理.摘要.pptVIP

7.浮存管理 例如:某企业的平均日存款额为10万元，托收浮存的时间为1天，同期的银行存款利率为5﹪。如果企业采取了一些有效的方法使托收浮存的时间减少了3天，这样会给企业带来1.5万元的利得(10万元x 3 x 50） ，而相反的，如果时间增加了2天，则会给企业带来1万元的损失(10万元x 2 x 5 ﹪ ) , 7.浮存管理 同理.支付浮存在时间上也是等于传递浮存、处理浮存和交换浮存的时间之和的，作为买方应尽可能的增加支付浮存以利用这部分浮存的时间价值。 同上，还是上述的某企业。如果它的支付浮存的时间跨度也是1天，当它采取了一些方法延长了支付浮存的时间一假设为2天，那么企业会得到的利得为1万元(10万元x 2 x 5%) 7.浮存管理 对企业来说，应该尽可能的减少托收浮存的时间，延长支付浮存的时间一最大限度的利用这部分现金所能带来的时间价值，而要达到这一目标，企业就要在传递浮存，处理浮存交换浮存这3个阶段采取有效的措施。 可以采取的措施如表1所示: 以上提及的方祛仅是可以利用的方法中的一部分，企业可以根据自身的特点，选择最适用于自己的方法。 7.浮存管理 4.度量流动性风险的指标 4.4衡量流动性的一些市场信息指标 (7)资信评级。市场评级机构是否调整对银行的资信评级?若评级提高，说明银行的市场地位提高;若评级降低，则说明银行的市场地位降低，评级降低会直接导致筹资成本增大，流动性风险也必然增大。 (8)中间业务的情况。银行在信用证等中间业务中，如果作为开证行，是否经常会遇到出口商或出口方银行提出要求增加保兑行的情况?如经常出现这种情况，说明该银行的市场形象和资金实力未被市场认可。 5、我国商业银行流动性计划管理模式 银行流动性管理的核心问题是能够协调好流动性供求，以避免两种倾向：因过多的流动性供给而降低银行的盈利能力；当流动性不足时银行不能立即取得所需要的资金而造成支付危机。为此应当首先了解银行流动性供给与需求的来源。 在健全内控机制的基础上，商业银行流动性计划管理包括三个层次: 准备金需求确定与每周(日)资金头寸管理、周期性流动性需求和管理、趋势流动性需求和管理。 5.我国商业银行流动性计划管理模式 (一)准备金需求确定与每周(日)资金头寸管理 商业银行资金运用首先满足法定存款准备金要求，落实二级准备以满足流动性需求。人民银行要求各商业银行每旬、月后五日内报送一般存款余款表及月末日计表。商业银行的定存款准备金每月缴一次，于月后四日内根据月末日一般存款余额的增减情况进行调整。银行在确定一段时间内的准备金需求后，就应加强每周(日)时资金头寸管理。如果预测数与规定之间存在资金头寸缺口，从稳健的原则出发，银行应调剂资金弥补缺口，以应付难以预测的紧急流动性求。更重要的是，银行资金管理人员的任务在于使每日形响准备金的重大交易按预期执行，避免出现完全意外的结果，使银行措手不及。资金管理人员要与重要客户经常保持密切联系，从多方面、多层次了解其业务发展，分析其每日资金变情况，进而认识其资金运动规律。银行资金管理人员应对本行的大额存款账户、有价证券、业拆借、央行借款、各项贷款等有关情况充分了解，根据每周(日)的准备金状况，采取必要的措施进行调整，以满足准备金的目标值。 5.我国商业银行流动性计划管理模式 (二)周期性流动性需求的确定和管理 流动性动态特征要求，是流动性资源适应流动性需求在一定时期内的变化。银行资金管理人员除了对每周(日)资金头寸进行预测和管理外，还应根据一段时期的资金运动规律和展趋势，综合多种影响因素来预测某一周期内流动性需求状况，从而确定相应的调整对策。影响银行周期性流动性需求的因素有:一是季节性变化影响存款解付和贷款要求，如客户需要季节性集中购买原材料投人生产，就会导致存款下降和贷款需求增加。二是大额存款户和大额贷款户的短期资金安排影响流动性需求，特别是当客户的业务波动无规律时，会使银行的流动性需求具有较强的随机性。三是国家经济政策和货币政策导向的影响。例如，当前我国鼓励居民消费，在居民购房、购车等大宗消费趋热时，存款总额中稳定性强的储蓄存款会大量转化为稳定性较弱的对公存款，加上消费贷款和生产性贷款需求上升，银行流动性需求也会增加。 5.我国商业银行流动性计划管理模式 (三)趋势性流动性需求和管理 趋势性流动性需求反映末来较长时期内的流动性需求。即在一定经济环境中进行下一年乃至五年以上的经济预测，合理估计长时期内资金来源和资金运用尤其是存款和贷款的变动趋势，客观确定和切实满足流动性需求。在高速发展的经济环境中，贷款和投资需求增长快于存款增长，银行流动性需求增长较快，需要采取相应措施增加流动性资源来为贷款扩张提供资金;在稳