金融时序中异常数据挖掘算法设计及其实证分析.pdfVIP

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12 3 Vol . 12 , No. 3 2004 6 Chinese Journal of Management Science Jun . , 2004 : 1003- 207( 2004) 0 3- 0007 - 05 金融时序中异常数据挖掘算法设计及实证分析 杨 虎, 李 强 ( 重庆大学数理学院, 重庆 400044) : , , , , , : ; ; : F830 : A , 1 , ( innovat ion out liers, ; , 1- 3] 2] IO) , , , , , , , : , , A O , I O 1, I O2 ( 1) , 3- 6] 7- 8] , , , 2 , 9] , 1 , 3 , 31 , , , , : , 8] : 2003- 05- 27; : 2004- 03- 31 : ( 1963- ) , ( ) , , : P , P , , P , P , : 1 2 t t+ 1 , , , : Pt+ 1 - Pt y t = - Rt = , t = 1, 2, , P t 8 2004 [ 10] y t , , yt ( 31) , 2 2 N ( 0, ) ( en = (y n - y n) ~ N ( 0, ) y n ~ N ( X , , 2 - 1 T - 1 T 1 XL X ) , X L X = + ) , t = 1, 2,

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