基于ICA模型的国际股指期货及其股票市场对我国股市波动溢出的研究.pdfVIP

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2016-03-09 发布于安徽
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基于ICA模型的国际股指期货及其股票市场对我国股市波动溢出的研究.pdf

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19 3 Vol. 19, No . 3 2011 6 Chinese Journal of Management Science June, 2011 : 1003- 20 ( 2011) 03- 0011- 08 基于ICA 模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究柴尚蕾, 郭崇慧, 苏木亚 ( 大连理工大学系统工程研究所, 辽宁大连 116024) : ( ICA) , VECH BEKK DCC GARCH , ICA- EGARCH-M , ICA-EGARCH-M , , : ; ; ; ; GARCH : F8301 9 : A koshi( 2003) [ 1] EGARCH 1 , , Gallo Otranto ( 2008) [ 2] , , , Kung Yu( 2008) [ 3] / 0 , , , Johansson Ljungw all( 2009) [ 4] GARCH ( Volatility Spillover) , [ 5] Beirne ( 2010) , GARCH-M , , , [ 6] Zhong ( 2004) EGARCH [ ] Gannon( 2005) ARMA , Miya-