原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第 卷 第 期 中国管理科学
年 月
文章编号
过程驱动的非高斯 随机波动模型及
其贝叶斯参数统计推断方法研究
刘志东刘雯宇
中央财经大学管理科学与工程学院北京
摘 要本文采用 和过程对非高斯 随机波动率模型进行扩展建立连续叠加 过程驱动的非
高斯 随机波动率模型并给出模型的散粒噪声 表现方式与近似在此基础上为了反映的波动
率相关性本文把回顾抽样 方法扩展到连续叠加的 过程驱动的非高斯 随机波
动模型中设计了 过程驱动的非高斯 随机波动模型的贝叶斯参数统计推断方法最后采用金融市场
实际数据对不同模型和参数估计方法进行验证和比较研究本文理论和实证研究均表明采用 和 过
程对非高斯 随机波动率模型进行扩展之后模型的绩效得到明显提高更能反映金融资产收益率波动率变
化特征本文设计的 过程驱动的非高斯 随机波动模型的贝叶斯参数统计推断方法效率也较高克服了
已有研究的不足同时实证研究发现上证指数收益率和波动率跳跃的特征以及波动率序列具有明显的长记忆
特性
关键词 过程非高斯 过程可逆跳跃 长记忆
中图分类号 文献标识码
提出对缺失数据参数化的估计方法
引言
和 设计了关于无限活动 过程的
文档评论（0）