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第 卷 第 期 中国管理科学
年 月
文章编号
中国 基金价格 已实现 波动率
跟踪误差之间的 关系研究
王 良 冯 涛
西安理工大学经济管理学院陕西 西安
西安交通大学应用经济学博士后流动站陕西 西安
摘 要在高频数据条件下中国基金价格已实现波动率与跟踪误差之间是否存在着因果关系并存在着信
息的先导效应 基于已实现波动跟踪误差计算方法及 因果检验过程 模型等本文对此进行了深
入研究研究结果认为中国 基金价格已实现波动率与两种跟踪误差分别具有 因果关系后者是
前者的 原因中国 基金价格已实现波动率序列与两种跟踪误差序列的同期及一二阶滞后相关性
较高而跟踪误差滞后于已实现波动率当基金的跟踪误差受外部市场条件的某一冲击后将给 基金
价格已实现波动率带来同向的冲击这一冲击具有一定的持续性和滞后性
关键词高频基金跟踪误差已实现波动率
中图分类号 文献标识码
指数现货将在中国金融市场发挥更大的稳定和协调
引言
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