广西科技大学时间序列的分析计算题复习题.docVIP

广西科技大学2013—2014学年第 2学期 时间序列分析计算题复习题 1. 设时间序列来自过程，满足 , 其中是白噪声序列，并且， 判断模型的平稳性。（5分） 利用递推法计算其一般线性过程表达式的前三个系数：，， 。（5分） 解答：（1）其 特征方程为，特征根为，在单位圆外，故平稳！ 也可用平稳域法见（P52公式（4.3.11））。 （2)由P57公式（4.4.7)知道 。 2. 某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数据经过一阶差分后平稳（N＝500），经过计算样本其样本自相关系数及样本偏相关系数的前10个数值如下表 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -0.47 0.06 -0.07 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.06 -0.05 0.01 -0.47 -0.21 -0.18 -0.10 -0.05 0.02 -0.01 -0.06 0.01 0.00 利用所学知识，对所属的模型进行初步的模型识别。（5分） 对所识别的模型参数和白噪声方差给出其矩估计。（5分） 解答：（1） 样本自相关系数1阶截尾，样本偏相关系数拖尾， （2） 由于模型有， 。 3. 设是二阶滑动平均模型,即满足，其中是白噪声序列，并且， 求的自协方差函数和自相关函数。 当时，计算样本