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自变量可重复观测的线性EV模型.pdf
A 2006, 36(5): 535∼555 535
EV ∗
1, 2 ∗ ∗ 2 2
(1. Æ 230026; 2. 100049)
EV
ÆÆ
EV
1
EV
η = α + xTβ + e, ξ = x + u, (1.1)
α β ξ η e u
x x, u, e Æ (ξ, η) iid
(ξ , η ),
i i
ξ = x + u , η = α + xTβ + e , 1 i k. (1.2)
i i i i i i
(1.2) α β Æ [1,2] ,
Æ u e u
2 2
Æδ = σ /σ Æ
e u
Æ
()
Æ
ξ = x + u , η = α + xTβ + e , 1 j n , 1 i k. (1.3)
ij i ij ij i ij i
2005-06-09; 2006-01-04
*
** E-mail: liujixue@
SCIENCE IN CHINA Ser. A Mathematics
536 A 36
i ni j
ξ η , x . [3∼6]
ij ij i
EV EV
EV Polasek Krause [7]
Bayes Holcomb [8] Fourier
(1.3) ξ η ξ η
ÆÆ
x
x, x
η 1 Æ
(1.3)
Æ
ξ = x + u , 1 j n ; η = α + βx + e , 1 i k. (1.4)
ij i ij i i i i
(a) x , x , · · · x iid Ex = μ , Var(x) = σ2
1 2 x x
0 Æ
(b) u (j = 1, 2, · · · , n , i = 1, 2, · · ·) iid, Æ0 0 Æ
ij i
σ2 .
u
(c) e , e , · · · iid, Æ0 0 Æσ2 .
1 2 e
(d) {x } , {u } {e }
i ij i
2 α β
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