涨停板波段选股模型建立及其实证的研究--以时间节律和周期理论为基础.pdf

涨停板波段选股模型建立及实证研究 一以时间节律与周期理论为基础 摘要 本论文以股市时间节律与周期理论为基础，将股票市场技术分析理论与计算 机编程结合，建立了一种易于投资者操作的波段选股模型。波段选股模型的建立， 可有效缩短投资者选股时间，提高投资者在投资过程中的成功率。其所筛选个股， 对投资者投资具有重要参考价值。 首先，本论文以股市时间节律上升阶段涌现的连涨停个股为研究对象，依据 强股恒强理论，对连涨停个股进行筛选，在连涨停个股中挑选出上一时间节律出 现过涨停的个股。以此些个股为最终研究对象，寻找出它们在价格涨跌幅度、缩 增量比、时间间隔天数等要素方面的共同特征，以此些共同特征为基础，运用编 程语言，在大智慧选股软件中建立起波段选股模型。 其次，对波段选股模型进行实证研究，实证其在不同时间节律中的有效性。 实证过程中，以时间节律上升、下降的类型不同，分别对波段选股进行实证。实 证结论是：在上升型时间节律期间，波段选股模型所选个股的平均涨幅高于同期 上证指数的上涨幅度，且多为上证指数上涨阶段的领跑者；在下降型时间节律期 间，波段选股模型所选个股的平均跌幅略高于上证指数的跌幅。 最后，从基本面分析和技术分析两个角度出发，提出在上升型时间节律期间 对波段选股模型所选个股进一步筛选的注意事项，以使投资者在投资过程中做出 正确选择，规避投资风险。 关键‘词：涨停股市波段选股模型股市时间节律 万方数据 THEESTABLISHT垣ENTANDANALYSIS oFBANDSToCKSELECTIoNMODEL ．BASEDoNTHETIⅢoRYOF CH矾ASTOCKM已诹KET CYCLE TIⅣmRHYTHMANDSToCK刑L讯KET ABSTRACT ThisthesisiSbasedonthe ofChinastockrrmkettime ands协ck theory rhythm market combinedthestocklmrkettechnical with cycle．It analysiscomputer akindofbandstockselectionmodelthatis to programming，established easyoperate． The baIn selectionnodelsheaenedthetimewhichthe establishmentof stock intheseaofshares．Italso thesuccess investorsontoselectstock improved spend mtefortheinvestorsintheinvestrmnt selectedstockshas process．The important referencevalueforinvestors．