第七章联立方程模型与预测(管理预测)分析.ppt

第七章 联立方程模型与预测 内容提要 第一节 联立方程模型的概念 第二节 联立方程模型的分类 第三节 联立方程模型的识别 第四节 联立方程模型的识别条件 第五节 联立方程模型的估计 第六节 案例分析 第一节 联立方程模型的概念 1、内生变量（Endogenous Variable） 定义：模型系统决定其取值的变量。 特点： （1）内生变量既受模型中其他变量的影响，同时又影响模型中的其他内生变量。 （2）内生变量一般都直接或间接地受模型系统中随机误差项的影响，所以都是具有某种概率分布的随机变量。 （3）内生变量的变化一般都用模型中的某一个方程来描述，所以模型中每个方程左端的变量（被解释变量）都是内生变量，但是有些内生变量未必就一定是模型中某个方程的被解释变量。 2、外生变量 (Exogenous Variable) 定义：由模型系统外因素决定其取值的变量。 特点： （1）外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 （2）可控的非随机变量，与随机误差项不相关。 3、先决变量（Predetermined Variable） 定义：模型求解之前就确定了取值的变量。 先决变量(预定变量)包括：外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variable) 。 特点： （1）先决变量与方程中的随机误差项通常是不相关的； （2）先决变量只能作为解释变量。 三、联立方程模型中方程的分类 1、随机方程式（行为方程式） 定义：方程中含有随机项和未知参数的方程。 2、非随机方程式（定义方程式） 定义：不含有随机项和未知参数的方程。 其中： 内生变量：Ct、It、Yt；外生变量：Gt 滞后内生变量：Yt-1；先决变量：Gt、Yt-1 随机方程式：(1)、(2)；非随机方程式：(3) 四、联立方程模型的特点 （1）由若干个单一方程模型有机地组合而成； （2）便于研究经济变量之间的复杂关系； （3）可能同时包含随机方程和确定性方程； （4）各个方程中可能含有随机解释变量。 第二节 联立方程模型的分类 结构方程（Structural Equation）：结构式模型中的每一个方程。 结构参数（Structural Parameter）：结构方程中变量的参数。 结构参数矩阵：所有的结构参数组成的矩阵。 完备的结构式模型：方程个数与内生变量个数相同的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 例1： 变换： 结构参数矩阵： 例2：农产品供需模型 2、估计问题 （1）联立方程偏倚：内生变量作为解释变量的结构方程，参数最小二乘估计量是有偏的。 （2）不存在内生变量作为解释变量，则可以对该结构方程应用OLS估计参数。 3、特点 （1）模型直观地描述了经济变量之间的关系结构，模型的经济意义明确。 （2）模型只反映了各变量之间的直接影响，却无法直观地反映各变量之间的间接影响和总影响。 （3）无法直接运用结构式模型进行预测。 二、简化式模型（Reduced Form Model） 简化式方程(Reduced Form Equation)：简化式模型中的每个方程。 简化式参数(Reduced Form Coefficient)：简化式方程的参数。 简化式参数矩阵：简化参数组成的矩阵。 2、简化式模型的计算过程 构造途径： 它是在已知模型所包含的全部先决变量的条件下，将模型中的每一个内生变量直接表示为先决变量的线性函数。 例3：农产品供需模型 将（1）、（2）代入（3），得： 将（4）代入（1）或（2），得： 简化式模型为： 3、简化式模型参数估计量的性质 利用简化参数的最小二乘估计量和参数关系式得到的结构参数估计量有偏，但具有一致性。 4、特点 （1）简化式方程的解释变量都是与随机误差项不相关的先决变量。 （2）简化式参数反映了先决变量对内生变量的总影响（即直接影响和间接影响的总和）。 （3）利用简化式模型可以直接进行预测。 （4）简化式模型没有客观地描述经济系统内各个变量之间的内在联系，模型的经济含义不明确。 （5）由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以直接采用普通最小二乘法估计每个方程的参数。 第三节联立方程模型的识别 一、识别的概念 定义： 指能否从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。 二、识别的类型 1、不可识别（under identified ）：无法从简化式参数计算出结构式系数。 （1）方程不可识别； （2）模型不可识别：有一个方程不可识别，则模型不可识别。 例1： 2、恰好识别（exactly identified）：能够从简化式参数中计算出唯一的结构式系数。 （1）方程恰好识别：解是唯一的。 （2）模型恰