小贷公司风险管理专题资料.ppt

培 训 讲 义 主讲老师：夏灿华 2011-06-19 思考题： 小贷公司主要面临哪些重要的风险？ 产生这些风险暴露的原因通常有哪些？ 小贷公司怎样防范这些风险？ 第二讲 小贷公司风险管理专题 一、小贷公司风险管理的价值 1、风险管理应当对管理主体提供价值 任何一项管理活动都应该对管理主体有价值。如果一项管理活动对于管理主体没有价值，管理主体就不会花费相应的管理成本去实施管理活动了。小额贷款公司与银行等金融机构一样，也是典型的风险管理型企业。其业务、管理的特性决定了很多风险都伴随着小额贷款公司的经营活动而存在。怎样识别、防范、隔离、控制各项重要风险是小额贷款公司管理活动的主题。 2、公司价值评估公式中风险管理价值的体现 公司价值= 上述公式中：N为公司经营的年限；CFt为t 年的现金流量；r为包含了预计现金流量所有风险的折现率。 在这个公式中，我们可以将公式分子看做小额贷款公司因开展贷款业务与法律允许的其他业务而持续带来的现金流量（该现金流量包含了一定的利润在内）。小额贷款公司的业务开展得越好，公式分子就会越大，小额贷款公司的价值也就越大。同样的，由于公式中的分母是包含了小额贷款公司在其经营过程中所有风险的折现率。因此，我们可以将公式中的分母看做小额贷款公司在一定的风险管理水平下取得的折现率。小额贷款公司风险管理水平越高，对各个重大风险防范与控制得越好，则小额贷款公司在经营过程中面临的不确定性（风险）也就越低。表现在公式当中，公式的分母就越小，而分母越小，小额贷款公司的价值也就越大。 因此，良好的风险管理对于小额贷款公司有着异常重要的意义：风险管理工作做得越好，小额贷款公司就能越好地防范与规避其所面临的各项风险，而即使出现了风险暴露，小额贷款公司也能较好的去控制与化解风险。从而不断的为小额贷款公司开展相关业务保驾护航，并不断的降低经营过程中的不确定性而提高小额贷款公司的价值。 二、小贷公司面临的主要风险有哪些？ (一)两类直接风险 1、合规风险 2、信用风险 （二）三类间接风险（产生直接风险暴露的根源） 1、操作风险 2、道德风险 3、股东或实际控制人的欲望 三、导致小贷公司出现合规风险暴露的原因或行为有哪些？ 违规行为简言之就是违反相关规定的行为，因该等违规行为往往导致小贷公司出现合规风险。违规行为既包括违反强制性规定的行为又包括放弃任意性规定中享有的相关权利的行为。相应的，小额贷款公司的合规风险一般也可以分为两种类型：由于违反相关“限制性或禁止性规定”而产生的合规风险；由于消极的不履行法律赋予的权利而导致的合规风险（可以为而不为的风险）。 （一）由于违反相关“限制性或禁止性规定”而产生的合规风险 1、违反刑法的强制性规定 刑法作为其他法律的保障法，将有关严重危害社会的行为规定为犯罪，并制订了相应的刑罚。比如，刑法规定了非法集资方面的犯罪。如果小额贷款公司实施了相关非法集资的行为，就可能构成相关犯罪，从而可能面临相应的刑罚。比方说，某小额贷款公司开发了一个获利较好的贷款产品且在贷款市场上具有广阔的需求，而其受实收资本（净资产）的限制，依靠自身的可放贷资产无法满足市场需求，出于逐利的动机，该小额贷款公司变相搞起了非法集资，并以非法集资款进行放贷以牟取利润。此时，法律的相关禁止性规定就会很可能因其违规行为而作用于该小额贷款公司，从而面临相应的违规后果。 小额贷款公司如果违反刑法的相关规定而被认定为犯罪的，则将可能被处以以下刑罚：对小额贷款公司相关人员处以管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑以及被处以罚金、没收财产等处罚；而对于小额贷款公司可能被处以罚金、没收财产。 2、违反政府主管部门的强制性规定 小额贷款公司监管部门以及有关行政法规（规章）也对小额贷款公司的经营活动做出了相关的“限制性或禁止性规定”。比如，要求小额贷款公司从银行业金融机构获得融资的金额，不得超过资本净额的50%等等。对于这些要求小额贷款公司遵循的相关“限制性、禁止性规定”，小额贷款公司也应该积极遵循，而不得肆意违反。如果违反情节严重的，就可能受到监管部门相应的行政处罚。小额贷款公司及其相关人员可能面临的行政处罚主要包括：警告、罚款、责令停业