第五章异方差性讲解.ppt

注意： 在实际操作中人们通常采用如下的经验方法： 不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择 加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样 本时。 如果确实存在异方差，则被有效地消除了； 如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价 于普通最小二乘法。 一、模型变换法 二、加权最小二乘法 三、模型的对数变换 第五节 异方差性的解决方法 三、模型的对数变换 在经济意义成立的情况下，如果对模型： 作对数变换，其变量 和 分别用 和 代替，即： 对数变换后的模型通常可以降低异方差性的影响： ◆运用对数变换能使测定变量值的尺度缩小，它可以将两个数值之间原来10倍的差异缩小到只有两倍的差异，缓解产生的后果。 ◆经过对数变换后的线性模型，其残差表示相对误差往往 比绝对误差有较小的差异。 注意：对变量取对数虽然能够减少异方差对模型的 影响，但应注意取对数后变量的经济意义。 注意 约翰·福克斯： 只有在问题严重的时候，误差方差不相等的问题才值得去修正。误差方差不是常数，对普通最小二乘估计量的有效性和最小二乘推断的可靠性所产生的影响，取决于多个因素，包括：样本容量、 中变异的程度、X值的结构及误差方差与X之间的关系。因此，就异方差所导致的危害而言，不可能得到一个纯粹一般性的结论。 注意 约翰·福克斯建议的经验法则： 当最大方差比最小方差的10倍还大时，需要关注异方差问题。 要点与结论 要点与结论 （1）ARCH 过程 设ARCH 过程为 为ARCH过程的阶数,并且 为随机误差。 （2）检验的基本思想 在时间序列数据中，可认为存在的异方差性为ARCH过程， 并通过检验这一过程是否成立去判断时间序列是否存在异方 差。 7.ARCH检验 ①提出原假设 ②参数估计并计算 对原模型作OLS估计，求出残差 ，并计算 残差平方序列 ，以分别作为对 的估计。 （3）ARCH 检验的基本步骤 ③求辅助回归 （4-25） ④检验 计算辅助回归的可决系数 与 的乘积 。在 成立时，基于大样本， 渐进服从 分布。 给定显著性水平 ，查 分布表得临界值 ，如果 ，则拒绝原假 设，表明模型中得随机误差存在异方差。 变量的样本值为大样本 数据是时间序列数据 只能判断模型中是否存在异方差，而不能诊断出哪一个变量引起的异方差。 （4）检验的特点 第一节 异方差性的概念（掌握） 第二节 异方差性产生的原因（掌握） 第三节 异方差性产生的后果（掌握） 第四节 异方差性的检验（重点） 第五节 异方差性的解决方法（重点） 第六节 个人储蓄与个人收入关系模型 误差方差不是常数会怎么样？ 第五节 异方差性的解决方法 重点： 加权最小二乘法的基本原理 当异方差性出现时 异方差性虽然不损坏OLS估计量的无偏性和一致性，但 却使它们不再是有效的，甚至不是渐近（即在大样本中）有 效的。效率的缺乏使得通常的标准误和检验统计量都不再成 立。 OLS是否有用？ 由于假设检验在计量经济分析中如此重要，而通常OLS推 断在出现异方差时一般都是错的，所以我们必须决定是否应该 完全放弃OLS。一种可能的回应是——