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运筹学 运 筹 学( Operations Research ) Chapter2 对偶理论 ( Duality Theory ) 线性规划的对偶模型 设某工厂生产两种产品甲和乙，生产中需4种设备按A，B，C，D顺序加工，每件产品加工所需的机时数、每件产品的利润值及每种设备的可利用机时数列于下表 ： 线性规划的对偶模型 解：设甲、乙型产品各生产x1及x2件，则数学模型为： 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 （1）对称形式 线性规划的对偶模型 例2.1 写出线性规划问题的对偶问题 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 例2.2 写出下列线性规划问题的对偶问题. 对偶性质 对偶性质 对偶性质 原问题与其对偶问题的变量与解的对应关系： 在单纯形表中，原问题的松弛变量对应对偶问题的变量，对偶问题的剩余变量对应原问题的变量。 对偶性质 对偶性质 应用： 该性质给出了已知一个问题最优解求另一个问题最优解的方法，即已知Y＊求X＊或已知X＊求Y＊ 对偶性质 例2.4 已知线性规划 对偶性质 设对偶问题最优解为Y＊＝(y1，y2),由互补松弛性定理可知，X＊和 Y＊满足： 对偶性质 例2.5 已知线性规划 对偶性质 设对偶问题最优解为X＊＝(x1，x2 ，x3)T ,由互补松弛性定理可知，X＊和 Y＊满足： 本章小结 * Page * * 任课教师：郭丹丹 联系方式: 1285196899@ 经济学核心课程 线性规划的对偶模型 对偶性质 本章主要内容： 产品数据表 12 16 8 12 设备可利用机时数（时） 3 4 0 2 2 乙 2 0 4 1 2 甲 产品利润 （元／件） D C B A 设备 产品 问：充分利用设备机时，工厂应生产甲和乙型产品各多少件才能获得最大利润？ 1. 对偶问题的现实来源 2. 原问题与对偶问题的对应关系 原问题 （对偶问题） 对偶问题 （原问题） 特点：目标函数求极大值时，所有约束条件为≤号，变量非负;目标函数求极小值时，所有约束条件为≥号，变量非负. 已知P，写出D 解：首先将原问题变形为对称形式 (2) 非对称型对偶问题 若给出的线性规划不是对称形式，可以先化成对称形式再写对偶问题。也可直接按教材表2-2中的对应关系写出非对称形式的对偶问题。 目标函数变量的系数 约束条件右端项 约束条件右端项 目标函数变量的系数 ≥ ≥0 = 无约束 ≤ ≤0 约 束 条 件 n个 n个 变 量 无约束 = ≤0 ≥ ≥0 ≤ 变 量 m个 m个 约 束 条 件 目标函数 min 目标函数 max 对偶问题（或原问题） 原问题（或对偶问题） 解：原问题的对偶问题为 例2.3 分别求解下列2个互为对偶关系的线性规划问题 分别用单纯形法求解上述2个规划问题，得到最终单纯形表如下表： 3/2 7/2 15/2 b 0 －1/2 －1/4 0 0 3/2 -1/4 0 1 0 x2 -1/2 1/4 0 0 1 x1 -15/2 5/4 1 0 0 x3 x5 x4 x3 x2 x1 XB 原问题的松弛变量 原问题的变量 1/2 1/4 b 对偶问题的剩余变量 15/2 3/2 7/2 0 0 -3/2 1/2 1 0 15/2 y3 1/4 -1/4 0 1 -4/5 y2 y5 y4 y3 y2 y1 XB 对偶问题的变量 原问题最优表 对偶问题最优表 互补松弛性：设X0和Y0分别是P问题 和 D问题的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是： 其中：Xs、Ys为松弛变量 换句话说：如果对应某一约束条件的对偶变量值为非零，则该约束条件取严格等式；反之如果约束条件取严格不等式，则其对应的对偶变量一定为零。 互补松弛条件 由于变量都非负，要使求和式等于零，则必定每一分量为零，因而有下列关系： 若Y＊≠0，则Xs必为0；若X＊≠0，则Ys必为0 利用上述关系，建立对偶问题（或原问题）的约束线性方程组，方程组的解即为最优解。 的最优解是X＊=(6,2,0)T,求其对偶问题的最优解Y＊。 解：写出原问题的对偶问题，即 即： 因为X1≠0，X2≠0，所以对偶问题的第一、二个约束的松弛变量等于零，即y3＝0，y4＝0，带入方程中： 解此线性方程组得y1=1,y2=1,从而对偶问题的最优解为： Y＊=(1,1)，最优值w=26。 的对偶问题的最优解为Y＊=(0,-2)，求原问题的最优解。 解: 对偶问题是 将Y＊带入由方程可知，y3＝0，y4＝1。 ∵y2=-2≠0 ∴x5＝0 又∵y4=1≠0 ∴x2＝0 将x2，x5分别带入原问题约束方程中，得： 解方程组