我国商业银行信用风险分析分析研究.pdfVIP

内容摘要 内容摘要 巴塞尔银行监管委员会将银行业面I临的主要风险归纳为8个方面，即信 用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、 法律风险和声誉风险。其中．信用风险占有特殊的地位，世界银行对全球银 彳亍危机的研究表明，导致银行破产的最常见原因就是信用风险。管理、控制 信用风险因此成为商业银行风险管理最重要内容之一。 本文通过对国内外大量研究文献的参考，找到了信用风险存在的一般特 点：信用风险的透明度大大降低，在银行贷款中，比以往更难以识别；风险 暴露价值的波动性较大，金融衍生产品“衍生”于基础商品。其价值自然也 受基础商品价值变动的影响，因此只要基础产品价格稍微变化，金融“衍生” 产品的价格就会有很大交化，金融衍生产品较传统金融工具对价格变动更为 敏感，波幅也比传统市场大，所以风险系数加大了：从组合效应的角度看， 信用风险更为复杂，在银行贷款中，银行承担的信用总暴露与贷款总金额密 切相关。但是，在衍生产品交易中，交易者承担的总信用暴露就不一定与衍 生交易组合的总规模相关。 而且，通过对国内情况的调查，发现国内信