数据模型与决策不确定性决策分析.pptVIP

案例分析2 后悔矩阵 宏观经济 状况好 宏观经济 状况中 宏观经济 状况差 各方案的最大 后悔值 投资产品A 0 2 7 7 投资产品B 4 0 0 4 投资产品C 2 1 3 3 最小后悔值 3 8.3 风险型决策 8.3.1 风险决策的概念 8.3.2 最大期望收益决策准则 8.3.3 最小机会损失决策准则 8.3.4 完全情报价值 8.3.5 贝叶斯决策 8.3.1 风险决策的概念 风险决策：风险决策是指决策者不能完全掌握环境未来的信息，但可获得各种自然状态发生的概率，依据这些概率计算出各备选方案的收益期望值，从而进行决策。 8.3.2 最大期望收益决策准则 最大期望收益决策准则：最大期望收益决策准则是指依据各种自然状态发生的概率，计算出个方案的期望收益值，然后从这些收益期望值中挑出最大者，并以此对应的方案为最优方案。 决策步骤为： 1、计算各方案的收益期望值 E(Ai) = ?Pjaij ( i=1,2,……,n ) 其中E(Ai)表示方案Ai 的期望收益值，Pj表示自然状态j出现的概率，aij 表示方案Ai 在自然状态j下的收益值。 2、从得出的收益期望值中选出最大值 经济活动中存在大量的投资决策问题，如项目投资、证券投资等。这些投资决策原本可能属于不确定型决策问题，但决策者为了提高决策的可靠性，总是努力收集各种信息，以确定各种自然状态发生的概率，从而将不确定型决策转变为风险型决策问题。以证券投资为例，某投资者打算以10000元来投资A、B、C三种证券中的一种，当前他所获得的信息如表15-13所示，请问该投资者应如何进行决策。 S1（经济形势好） P(S1)=0.3 S2（经济形势一般） P(S2)=0.5 S3（经济形势差） P(S3)=0.2 A1（投资证券A） 800 550 300 A2（投资证券B） 650 600 500 A3（投资证券C） 250 400 1000 实例分析 按最大期望收益决策准则对实例中的问题进行决策的具体过程为： 1、分别计算投资三种证券的收益期望值 E(A1)=800*0.3+550*0.5+300*0.2=575 E(A2)=650*0.3+600*0.5+500*0.2=595 E(A3)=250*0.3+400*0.5+1000*0.2=475 ? 2、从得出的三个收益期望值中选出最大者595 因此，投资者按最大期望收益决策准则决策的结果是对证券B进行投资。 8.3.3 最小机会损失决策准则 最小机会损失决策准则：最小机会损失决策准则主要是指当决策者没有选择某一状态下的最优收益值时，可能会形成一定的损失，由于决策时还不能确定哪种自然状态即将发生，此时决策者可以通过比较各个方案的期望损失值得出最优方案。 一般步骤为： 1、将收益值矩阵转变成损失值（或后悔值）矩阵，即以每种自然状态下的最大收益值减去该状态下的各收益值 2、依各自然状态发生的概率计算出各方案的期望损失值 3、从得出的期望损失值中选择最小者，并以此所对应的方案为最有方案 实例分析 按最小机会损失决策准则对实例中的问题进行决策的具体过程为： S1（经济形势好） P(S1)=0.3 S2（经济形势一般） P(S2)=0.5 S3（经济形势差） P(S3)=0.2 A1（投资证券A） 0 50 700 A2（投资证券B） 150 0 500 A3（投资证券C） 550 200 0 2、根据不同自然状态的概率计算投资每种证券的期望损失值 E(A1)=0*0.3+50*0.5+700*0.2=165 E(A2)=150*0.3+0*0.5+500*0.2=145 E(A3)=550*0.3+200*0.5+0*0.2=265 ? 3、选择这三个期望损失值中的最小者，即以期望损失值为145的方案作为最优方案 因此，投资者依据最小机会损失准则决策的结果也是对证券B进行投资。 8.3.4 完全情报价值 完全情报：完全情报是指决策者能完全肯定未来哪个自然状态将会发生。 上述实例中，假定花费200元可以买到有关经济形势好坏的完全情报，那么下面的分析将帮助我们决定是否需要购买这个情报。 若完全情报认定经济形势好，投资者将选择投资证券A，获得收益800元； 若完全情报认定经济形势一般，投资者将选择证券B，可获得收益600元； 若完全情报认定经济形势差，则投资者将选择证券C，可获得收益1000元。 由于在决定是否购买这一完全情报之前，决策者并不知道情报内容，也就无法计算出确切的收益，因此只能根据各种自然状态出现的概率来计算获得完全情报的期望收益值： EPPL=800*0.3+600*0.5+1000*0.2=740 EMV=595 EVPI=EPPL-EMV=740-595=145 比较最大期望收益决策准则决