商业银行引进境战略投资者的风险预警模型研究.pdf

商业银行引进境外战略投资的风险预警模型研究 商业银行引进境外战略投资者的风险预警模型研究 摘要 商业银行是现代金融体系的中坚力量，作为我国整体对外开放的重要组成部 分，银行业在开放广度和深度上都发生了质的变化，特别是我国加入世贸组织以 来，业务经营、机构设立以及投资入股等各方面都取得了重大进展。尤其是近几 年掀起的一波又一波外资参股我国银行业的热湖，成为金融理论界最热点话题。 引进境外战略投资者不仅有利于引进国外先进管理经验和金融创新方式，提 高商业银行风险控制能力及创新能力，更重要的是有助于推进商业银行逐步实现 股份制改造，形成良好的公司治理结构，而这一点，正是中国银行业改革的重点 所在。但是，我们也不能忽视其可能带来的诸多伺题和风险。在与境外战略投资 者的溥弈过程中，如何提高风险管理意识，做好风险防范工作，是事关金融安全 的重要课题。 本文从分析我国银行业对外开放和风险监管的现状入手，首先对风险预警的 内涵、方法、功能和目标进行了阐述；其次，在借鉴国内外研究的基础上，找到 我国商业银行风险评估和预警存在的问题与不足；接下来，立足于商业银行引进 境外战略投资者这一现状，全面分析了吸引外资入股行为对中资银行带来的收益 与风险，提出了微观商业银行建立特殊阶段预警系统的必要性。因此，文章在银 行业现有研究的基础上，将部分敏感因素加入到风险管理的动态监测中，进一步 完善商业银行风险预警指标体系。模型的主要特点在于其算法选择上，提出采用 主成分分析方法对商业银行风险状犹进行评价，运用独立样本T检验进行解释 变量的筛选之后，根据几个关键指标建立BP神经网络预警模型，并按照上述 方法进行了实证分析，验证了模型的准确性；最后，对新n寸期商业银行加强风险 管理提出了若干对策和建议。 总之，商业银行引进境外战略投资的风险预警模型的建立，为单个商业银行 积极应对外资入股过程中的风险监管工作提供了新思路和新方法。同时，对提高 金融改革特殊时期风险管理工作的有效性和前瞻性具有重要意义。 关键词：境外战略投资者；风险预警模型；主成分分析；独立样本T检验；BP 神经网络 商业银行引进境外战略投资的风险预警模型研究 TheResearchonRisk ModelonCommercial Early-Warning Bank Oversea Investor IntroducingStrategic Abstract ThecommerciaIbankisthecoreofmodernfinancial the system．Asimportant ofour to domestic has constituent country’s outside，the banking opening indust．ry essential not theextentbutalsothe happened changesonlyconcerning depth．From beenthe in our theWTO。therehas suchas entry great developmenteveryaspects institutionand