商业银行操作风管理体系构建研究.pdf

中文摘要 操{乍风睑是金融熙除领域里戆～令较毅躲分支。传统上懿金融照险一般是撂 信用风险或市场风险，滥前这两秘风险管理在大部分愈融机橡中已十分成熟，蕊 关于操作风险的管理却是较为落质。随着对其重要性认识的逐灏深入，现在操作 风险也已经成为全球金融业风险管理目益重要的领域之一。2001年，巴塞尔黉 员会发布的新资本协议，率先将操作风险的衡量和管理纳入商业银行的风险管理 框架中，并且疆求商业银行为操作风险配置相应的资本金水平。应当说，这既是 近年来国际金融界嗣益注重操作风险管理实践的一个总结，同时也对操作风险的 管理突如了新的要求，使得银行娩的风险管理面临新的压力。在银行业的风险管 理实践中，与信焉风陵帮市场飙除稻跣，操作风险豹液量与管毯应当说逶楚予起 步除段。鍪戴，本文攒靛针对操佟瑟lI除营理皱臻南爰，拭操佟城除静定义帮影响， 操佟娥睃管鹫体系，蚨及对我匿爨l乍熙险管理载嶷示簿方糕骰铰为系统麴阐述与 分攒。 本文第一章主要介绍了操作风险管理的现状，并介绍了操作风险的定义和几 个基本概念，包括操作风险损失事件、操作风险损失和业务类型分类。 第二章是整个论文的核心部分，构建了操作风险的管理体系。将操作风险的 管理体系建立在三个维度之上，即目标、企业维度和管理要素。并按照操作风险 管理体系的构成要素，分别具体阐述了操作风险管理的环境、操作风险管理的政 策与程序、操作风险的识别、计量与评估、操作JxL险的控制活动、信息与交流及 对操作风险管理体系的评价与反馈。 第三章介绍了我国操作风险的典型案例，并分析引起操作风险的各种主要原 因。最后提出当前对建立我国商业银行操作风险管理体系的一些启示。 本文的创新之处在于对商业银行操作风险建立了比较系统的管理体系，提出 了风险管理中相互联系的各种要素，强调是一个动态循环和以目标为导向的过 程；并将平衡计分卡引入了操作风险管理体系的评估。突破了在绝大部分文章中 对操作风险控制仅仅关注风险转移和缓释技术的局限，将风险控制扩大为内部控 制、应急与连续营业方案、风险控制和风险监督与纠正四个部分。 关键词： 商业银行操作风险风险管理体系 Abstract riskisa branchof Operationalnew financialriskwhich refersto traditionally creditriskormarket the risk．At ofcreditriskormarketriskis present management inmostfinancial thatof risk much．Asit perfect institutions，while operationallags becomemoreandmore the concerned，now ofthe riskhas management operational beenmuchmore in financialrisk inrecent importantglobal managementyears．In CommitteeissuedNewBasel includedthe 2001，Basel Accord，which