现阶段我国商业银行流动性问题详解.pptVIP

现阶段我国银行业流动性研究 1. 流动性现状 2. 现状分析 3. 防范控制对策 流动性分析概况 一、流动性现状 存款流出压力大 2011年10月前20天银行存款流出压力依旧在加大。四大行存款基本上是负增长，缺口在2000亿元到3000亿元左右。 据中国证券报记者此前统计显示，9月前15天，四大行存款负增长4200亿元，在时点考核和高息揽储因素影响下，此后各银行加大吸收存款力度，中下旬银行新增存款放量增长，达约1.3万亿元水平。 存款流出必然导致银行信贷资金捉襟见肘。 2009年上半年中国银行业新增信贷达到7.37万亿 2010年前三季度，金融机构本外币贷款增加6.54万亿元，其中人民币贷款增加6.30万亿元，同比少增2.36万亿元 央行公布的统计报告还显示，今年前三季度金融机构累计增加信贷达5.68万亿元，相对于前几年减少许多。 表明信贷规模缩减 一、流动性现状 存贷比：经历了2009年和2010年的信贷扩张，我国商业银行存贷比已接近监管“警戒线”，存款资源日益稀缺。截至2010年底，我国银行业金融机构存贷比为69.4%。 13家上市银行中有8家存贷比超过70%，逼近75%的监管红线。其中中小股份制银行存贷比普遍达70%以上，连中行等大型商业银行也开始出现存贷比超过70%的现象，存贷比压力升高已经成普遍现象。 一、流动性现状 一、流动性现状 资产负债结构不相匹配 活期存款占比维持高位，中长期贷款占比上升。受通胀预期加强、利率水平较低、股市出现波段性行情的影响，存款活期化较为明显，2010年以来活期存款占比继续保持在45-47％的较高水平。由于中长期贷款增速相对较快，贷款结构呈现定期化趋势。截至11月末，中长期贷款余额占比为60.4％，较2009年末提高了4.8个百分点。从贷款部门结构来看，2010年房地产类贷款增速较快、占比有所提高，房地产贷款余额占总贷款余额的比重从2009年末的18.34％上升到2010年9月末的19.55％，且小型银行扩张相对较快。 准备金率自2010年至今连续12次上调 中国人民银行14日决定，从2011年6月20日起，再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此次上调之后，大中型金融机构存款准备金率达到了21.5%的高位，冻结资金3700多亿元。 在过去五个月里，央行先后五次上调存款准备金率。自去年以来央行更是先后十二次上调准备金率。以每次上调0.5个百分点、冻结3000亿至3700亿元不等资金计算，存款准备金率前后12次的上调，已累计冻结银行资 金4万亿元左右。 一、流动性现状 不良贷款双降 2010年，不良贷款整体上仍呈现“双降”趋势。以上市银行为例，截至2010年3季度末总体不良贷款余额为3806亿，较年初下降约598亿，降幅为13.6%，下降额较2009年增加37亿元。整体不良率1.18%，较年初下降39个基点。 一、流动性现状 一、流动性现状 银监局出台新指标 10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。 现状分析 存款减少 信贷规模缩减 存贷比压力升高 资产负债结构不相匹配 存款准备金率上升 不良贷款双降 银监会新指标 二、现状分析 (一)商业银行的资产负债期限不相匹配 、结构不合理 商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款 为主。 (二)经济环境的变化 1. 存款名义利率更不上CPI增长速度，存款减少 二、现状分析 2. 民间借贷盛行，银行存款减少 如果你有熟人，愿以2分息向你借钱，你还会把钱存在银行吗？ 进入 2011 年，货币政策由“宽”入“紧”，而融资需求却未见降温，供 需天平两端加速失衡。 于是，游走在正规融资渠道罅隙间的民间借贷，对接了信贷需求的巨大 缺口。强烈的需求，推升着“供给”成本，受到刺激的民间融资膨胀式发展， “散兵游勇”般的个人民间借贷行为已渐式微，取而代之的是担保公司、投 资公司等专业机构的强势介入。 具备资本运作经验的该类机构，求存于正规金融与地下金融的边缘，将 民间借贷服务链不断延伸、变异，乃至将一些 正规金融机构“拖下水”。 二、现状分析 3. 准备