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复旦大学
国际金融风险管理课程论文
论文题目：Credit Risk Management in Banking
课程名称： 国际金融风险管理
学生姓名： 学号：
院 系：
班 级：
任课教师：
提交时间： 2014 年 6 月 25 日
成 绩：
银行信用风险管理分析
学 生：
学 号：
任课教师：
专 业：
二O一四年六月
Credit Risk Management in Banking
Undergraduate:
Student ID:
Supervisor:
Major:
June 2014
摘要
文章采用文献分析的方法，从信用风险的概念入手，并且例举了银行信用风险的特点以及成因。在此基础上，展开对对银行信用风险管理方法的讨论。首先简述了信用风险管理理论，再者详细介绍了传统和现代的银行信用风险管理方法，最后做了针对巴塞尔协议与银行信用等级评定的简单讨论。
关键字：银行； 信用风险； 风险管理
Abstract
The article uses the methods of literature review. From the concept of credit risk, I illustrates the characteristics of the bank credit risk and also the causes. Based on these, I unfold the discuss on bank credit risk management method. First, I introduce the credit risk management theory, and furthermore, I introduce the traditional and modern bank credit risk management methods. Finally I make a simple discussion of Basel and bank credit rating.
Keywords：banking; credit risk; risk management
目 录
摘要 I
Abstract II
1. 引言 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究方法 1
1.3 研究的思路内容及结构 1
2. 信用风险概述 2
2.1 信用风险的概念 2
2.2 信用风险的特点 2
2.3 信用风险的成因 2
2.3.1 客户的履约能力出现问题 2
2.3.2 客户的履约意愿出现问题 3
2.3.3 蓄意欺诈 3
2.3.4 其他风险 3
3. 银行信用风险管理方法 4
3.1 信用风险管理理论 4
3.1.1 资产管理理论 4
3.1.2 负债管理理论 5
3.2 传统的银行信用风险管理方法 5
3.2.1 基本抵押原则 5
3.2.2 违约事件与保证契约 6
3.3 现代的银行信用风险管理方法 7
3.3.1 信用衍生品 7
3.3.2 信用证券化 8
结论 10
参考文献 11
1. 引言
1.1 研究背景
信用风险是金融风险中最古老和最重要的形式之一，也是银行作为金融中介机构所面临的风险之一。首先，我国银行信贷投放行业较集中，主要为房地产行业、制造业、通讯业以及基础设施业。其中房贷风险初步显现，商业银行前几年发放的房地产开发房贷，可能因为房地产的滞销，使巨额房地产开发贷款面临危机。其次，我国缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计。再次，借贷者抵押物的评估价值相对较高且缺乏更新机制。
1.2 研究方法
本文主要采用文献研究法。
1.3 研究的思路内容及结构
文章共分七个部分，包括：
第一部分是引言，在介绍选题背景、研究意义的基础上，阐述了银行信用风险管理的思路和结构。
第二部分是银行信用风险的概念、特点、成因等。
第三部分是银行风险管理理论及方法。
第四部分是结论。
2. 信用风险概述
2.1 信用风险的概念
信用风险是指由于交易双方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。信用风
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