专题1决策教案.ppt

得到 S1 是最优方案，最高期望收益18万。 用收益期望值法： 一种考虑： 由于财务情况不佳，公司无法承受S1中亏损100万的风险，也无法承受S2中亏损50万以上的风险，结果公司选择S3，即不作任何项目。 用效用函数如何解释？ 用效用函数解释： 把上表中的最大收益值100万元的效用定为10，即U(100) = 10；最小收益值-100万元的效用定为0，即U(-100) = 0。 对收益60万元确定其效用值：设经理认为使下两项等价的 p=0.95 (1)得到确定的收益60万； (2)以 p 的概率得到100万，以1-p的概率损失100万。 计算得：U（60）= p*U(100)+(1-p)*U(-100) = 0.95*10+0.05*0=9.5。 类似地，设收益值为40、0、- 40、- 60。相应等价的概率分别为0.90、0.75、0.55、0.40，可得到各效用值： U(40) = 9.0； U(0) = 7.5； U(-40) = 5.5； U(-60) = 4.0 我们用效用值计算最大期望，如下表： 一般，若收益期望值能合理地反映决策者的看法和偏好，可以用收益期望值进行决策。否则，需要进行效用分析。 收益期望值决策是效用期望值决策的一种特殊情况。说明如下： 以收益值作横轴，以效用值作纵轴，用A、B两点作一直线，其中A点的坐标为(最大收益值，10)，B点的坐标为(最小收益值，0)，如果某问题的所有的收益值与其对应的效用值组成的点都在此直线上，那么用这样的效用值进行期望值决策是和用收益值进行期望值决策的结果完全一样。以上面的例子作图如下： -100 100 20 20 60 60 2 6 10 B A 收益值 效用值 直线方程为：y=5/100*x+5,于是求得：U(-60)=2, U(-40)=3,U(0)=5, U(40)=7,U(60)=8, 用这样的效用值，进行期望值决策，见表16-10。 自然状态 行动方案 需求量大 N1(P=0.3) 需求量大 N2(P=0.5) 需求量大 N3 (P=0.2) E[U(Si)] 做项目A S1 8 7 0 5.9←max 做项目B S2 10 3 2 4.9 不做任何项目 S3 5 5 5 5 表16-10 单位：万元 回顾一下，当我们对收益值进行期望值决策时，知：E(S1)=18, E(S2)=-2, E(S3)=0, E[U(S1)]=5.9, E[U(S2)]=4.9, E[U(S3)]=5,实际上后面的值也是由直线方程E[U(Si)]=5/100* [E(Si)]+5决定的，即有： E[U(S1)]=5/100* [E(S1)]+5=5.9 ；E[U(S2)]=5/100* [E(S2)]+5=4.9 E[U(S3)]=5/100* [E(S3)]+5=5， 所以用这两种方法决策是同解的。 A或B？ 选A. A或C？ 选A. 于是有 人们在判断主观概率时往往偏重于清晰的事实而对模糊不清的事件不放心，对其采用保守的、留有余地的态度，从而得出违反概率论基本规则 的结论。 A或B？ 选A. A或C？ 选A. 于是有 在贝叶斯决策法中，可以根据样本情报来修正先验概率，得到后验概率。如此用决策树方法，可得到更高期望值的决策方案。 在自然状态为Nj的条件下咨询结果为Ik的条件概率，可用全概率公式计算 再用贝叶斯公式计算 乘法公式（联合概率）： 条件概率的定义： 例3、（在例2基础上得来） 某公司现有三种备选行动方案。S1：大批量生产； S2 ：中批量生产； S3 ：小批量生产。未来市场对这种产品需求情况有两种可能发生的自然状态。 N1 ：需求量大； N2 ：需求量小，且N1的发生概率即P(N1)=0.3； N2的发生概率即P(N2)=0.7 。经估计，采用某一行动方案而实际发生某一自然状态时，公司的收益下表所示 ： 自然状况 行动方案 N1 N2 S1 30 -6 S2 20 -2 S3 10 5 现在该公司欲委托一个咨询公司作市场调查。咨询公司调查的结果也有两种， I1 ：需求量大； I2 ：需求量小。并且根据该咨询公司积累的资料统计得知，当市场需求量已知时，咨询公司调查结论的条件概率如下表所示： P(I2 /N2)=0.9 P(I2 /N1)=0.2 I2 P(I1 /N2)=0.1 P(I1 /N1)=0.8 I1 N2 N1 自然状况 条件概率 调查结果 我们该如何用样本情报进行决策呢?如果样本情报要价3万元，决策是否要使用这样的情报呢？