许香敏最优化方法PPT.ppt

第十讲 动态规划(Dynamic Programming) 动态规划的基本概念和思想 最短路径问题 投资分配问题 背包问题 排序问题 二. 最短路径问题 动态规划求解的多阶段问题的特点： 每个阶段的最优决策过程只与本阶段的初始状态有关，而与以前各阶段的决策（即为了到达本阶段的初始状态而采用哪组决策路线无关）。换言之，本阶段之前的状态与决策，只是通过系统在本阶段所处的初始状态来影响本阶段及以后各个阶段的决策。或者说，系统过程的历史只能通过系统现阶段的状态去影响系统的未来。 具有这种性质的状态称为无后效性（即马尔科夫性）状态。 动态规划方法只适用于求解具有无后效性状态的多阶段决策问题。 三. 投资分配问题 四、背包问题 五、排序问题 考试内容 线性规划——表格单纯形法（首先用大M法构造单位阵）、对偶规划（能够写出一个线性规划的对偶规划），整数规划（给出松弛问题的最优单纯形表，以某一个变量为源行，写出割平面方程） 一维优化——黄金分割方法 无约束非线性规划——最速下降法、修正的牛顿法 约束非线性规划——求K-T点、罚函数法（内、外），乘子法 多目标规划——模型和图解方法(图解方法，要求简要说明) 给出数据拟合例子，写出非线性最小二乘问题 其他没有列出的不考计算题， 求解最优化问题常用的 MATLAB 命令 基本知识点如线性规划的基本定理，函数的驻点，积极约束集等重要概念以选择题的方式出现（10题，20分）。 (20,10,30) (20,0,30) (20,0,20) (0,0,30) (0,0,20) (0,0,10) (0,0,0) 最优 策略 155 135 110 85 60 25 0 f3(x) 60 50 40 30 20 10 0 投资 利润 第四阶段：求 f4(60)。即问题的最优策略。 最优策略为（20，0，30，10），最大利润为160万元。 有一个徒步旅行者，其可携带物品重量的限度为a 公斤，设有n 种物品可供他选择装入包中。已知每种物品的重量及使用价值（作用），问此人应如何选择携带的物品（各几件），使所起作用（使用价值）最大？ c1 c2 … cj … cn 每件使用价值 a1 a2 … aj … an 重量（公斤/件） 1 2 … j … n 物品 这就是背包问题。类似的还有工厂里的下料问题、运输中的货物装载问题、人造卫星内的物品装载问题等。 设 xj 为第 j 种物品的装件数（非负整数）则问题的数学模型如下： 用动态规划方法求解，令 fk(y) = 总重量不超过 y 公斤，包中只装有前k 种物品时的最大使用价值。 其中y ≥0， k ＝1,2, …, n 。所以问题就是求 fn(a) 其递推关系式为： 当 k=1 时，有： 例3：求下面背包问题的最优解 8 5 12 使用价值 3 2 5 重量（ai） x1 x2 x3 物品(xi ) 解：a＝5 ，问题是求 f3(5) 8 5 12 使用价值 3 2 5 重量（ai） x1 x2 x3 物品(xi ) 8 5 12 使用价值 3 2 5 重量（ai） x1 x2 x3 物品(xi ) 8 5 12 使用价值 3 2 5 重量（ai） x1 x2 x3 物品(xi ) 所以，最优解为 X＝（1 . 1 . 0），最优值为 Z = 13。 总结：解动态规划的一般方法:从终点逐段向始点方向寻找最小(大)的方法。 排序问题指n 种零件经过不同设备加工是的顺序问题。其目的是使加工周期为最短。 1、n × 1 排序问题 即n 种零件经过1 种设备进行加工，如何安排？ 14 6 8 20 23 交货日期（d） 4 5 1 7 3 加工时间（t） 零件代号 例5.1 （1）平均通过设备的时间最小 按零件加工时间非负次序排列顺序，其时间最小。（即将加工时间由小到大排列即可） 零件加工顺序 工序时间 1 3 4 5 7 实际通过时间 1 4 8 13 20 交货时间 8 23 14