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第三章 最优控制 第一节 最大值原理概述 在变分法中，首要关注的是最优状态路径，由它确定最优值；在最优控制中，寻求一个控制变量的最优控制时间路径；而动态规划关注的是最优值函数，通过它寻求一个最优策略函数，即控制对状态的反应。后者在离散与不确定性问题中更重要。 一、最优控制的最简单问题 最优控制的最简单问题是： ，自由，、给定 （1） 有时也指定的变化区域：。是自由的，因为推导过程中，我们是使（而不是）任意变化来找到最优值。从直观上讲，如果限定了，不能真正任意变化。此外,与变分法不同，不要求全局可微，只要求分片(piecewise)可微即可；的要求是分片连续。在最优控制问题中，选择的变量是，可直接处理的约束问题，并且容许角点解。 二、共态变量（或协态变量，costate variable）和汉密尔顿函数 问题的求解中我们要用到一个关键的表达即汉密尔顿函数： （2） 是一个动态的乘子函数，它实质上就是动态的拉格朗日乘子，所以具有与拉格朗日乘子同样的含义。在后面的表述中，在不引起歧义的情况下，我们将省略、与中的隐含自变量。 三、最大值原理 我们先给出最大值原理的结果，熟悉了以后再来推导与解释。最大值原理为，问题（1）的解满足下列式子： ， （3）