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第十章 商业银行资产负债管理 名词解释 利率风险 远期利率协议 资金缺口 资金缺口管理 5．利率互换 选择题： 单选题： 下面几种银行的资产负债管理思想中，不属于从资产方做出建议的思想是（ ） 真实票据理论 资产转移理论 预期收入理论 持续期管理理论 盈利能力监管指标不包括（ ）。 资本金收益率 净利息收入率 不良贷款率 资产收益率 　下列（ ）越高表明商业银行的流动性风险越高。 现金头寸指标 核心存款比例 流动资产与总资产的比率 易变负债与总资产的比率 　根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（ ? ）。 一般准备 专项准备 超额准备 特种准备 　被称为银行负债思想的创新的是（ ）。 银行券理论 存款理论 购买理论 销售理论 　商业银行风险管理模式的演变过程是（ ）。 负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 　下列关于风险的说法，正确的是（ ? ）。 违约风险仅针对个人而言，不针对企业 结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 信用风险具有明显的系统性风险特征 与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 　操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 　操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 　对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 　操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 银行经营在利率敏感性缺口管理中有利率敏感资产与利率敏感负债两个概念，其比值是（ ），其绝对值之差是（ ） 利率敏感比率 持续期 资金缺口 存贷比率 如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：。20亿10亿　C、30亿D、40亿 我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是资产负债比例管理。（ ） 资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较差，这类资金分配给流动性较强的资产项目（ ） 通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期等于偿还期；分期付息的金融工具，其持续期短于偿还期。（ ） 决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的利率弹性越大，面临的利率风险越大。（ ） 当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而上升；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而下降。（ ） 10、资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额，利率敏感性比率，它是利率敏感性 资产与敏感性负债之比，利率敏感性比率小于１与正缺口相同。（ ） 四、计算题 1、计算资金缺口和利率敏感度 某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。 利率敏感度分析表 ??????????????????????? 2010年12月31日?????????? 单位：万美元 累计数额 ? 未来1 个月内 未来3 个月内 未来6 个月内 未来12个月内 利率 不相关 合计 资产总额 31690 41216 54389 70352 75806 146158 负债和资本总额 37013 49123 61825 81749 64409 146158 2、计算分析资产负债缺口 以下是XX银行2004年12月3l日的各种统计数据资料： 资产 负债 变动利率13％ 4亿元 变动利率12％ 6亿元 固定利率9％ 5亿元 固定利率6％ 3亿元 （1）上表说明该商业银行资产负债( )。 A．相等，不存在缺口，达到资产负债综合平衡要求 B．存在正缺口，在市场利率变动时可采取适当方法扩大盈利机会或减少损失可能 c．存在负缺口，在市场利率变动时可采取适当方法扩大盈利机会或减少损失可能 D．存在负缺口，市场利率变动对其不利 （2）根据资料，当市场利率提高时；变动利率资产和变动利率负债的利率水平将同时提高，这将使该银行的利差总额( )。 A．下降，利润水平降低 B．扩大，利润水平上升 C．不变,利润水平上升 D．不一致，应调整资产负债结构,增加盈利能力 （3）如