金融机构信用管理资料.ppt

第二节 信用管理 一、信用管理的含义 信用管理是指授信方运用一定方法或者专门技术对信用交易进行管理，识别、分析、评估信用风险，进而制定相关政策以控制风险，将其可能遭受的损失降低至最小的过程。 第二节 信用管理 信用管理的分类——按流程划分 事前防范 事中管理 事后处理 第二节 信用管理 二、信用管理的发展历程 1、信用管理意识从无到有 1980s—1990s 前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭 《巴塞尔协议》 第二节 信用管理 2、信用管理的模型化和规范化时代 1990s—2000s VaR、Credit Metrics、Merton模型等 3、基于风险的业绩评价与全面风险管理 2000s— 《巴塞尔协议II》（东南亚经济危机） 《巴塞尔资本协议III》（美国次贷危机） 第二节 信用管理 二、现代信用管理的发展趋势 1、信用管理由定性化向定量化发展 2、信用管理由静态向动态方向发展 3、信用管理从单一资产风险管理向资产组合的信用风险管理发展 第三节 金融机构信用管理 金融机构信用管理是指金融机构按照一定的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量和处理的一系列活动的总和。它能够帮助金融机构实现风险和收益的配比，包括对商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的管理。 第三节 金融机构信用管理 商业银行信用管理 主要环节： 1、信用分析 6C体系 character（品格）, capacity（能力）, capital（资本）, collateral（抵押物）, condition（环境条件）, continuity（持续性） 5P体系 personal（个人因素）, purpose（目的因素）, payment（偿还因素）, protection（保障因素）, perspective（前景因素） 5W体系 who（借款人）, why（借款用途）, when（还款期限）, what（担保物）, how （如何还款） 第三节 金融机构信用管理 2、贷款定价 无风险利率+信用风险溢价 短期 6个月以内 5.6% 6个月—1年 6% 中长期 一至三年 6.15% 三至五年6.4% 五年以上6.55% 第三节 金融机构信用管理 3、贷款损失的控制与管理 贷款类别 性质 计提比例 正常类 借款人可以履约 0 关注类 借款人目前有能力履约，但未来存在无法履约的可能性。 2% 次级类 借款人目前经营出现问题，无法足额偿还本息，执行担保仍可能造成一定的损失。 20% 可疑类 借款人无法足额偿还本息，即使执行担保，也肯定会造成较大的损失。 50% 损失类 在执行必要的法律程序后，本息仍无法收回，或只能收回极少的部分。 100% 第三节 金融机构信用管理 4、不良贷款的处理 次级类、可疑类及损失类被称为不良贷款。 处理方式：贷款展期、调整贷款利率 、减免或全减利息罚息、重新规定还款方式及每次还款金额等、借新还旧、还旧借新、债转股、减少贷款额度 。 核心目标：将损失降到最低！ 第三节 金融机构信用管理 证券公司信用管理 证券公司主要从事经纪、证券承销、自营、兼并收购、委托理财等业务。 证券公司的信用风险主要是指在资本市场业务中，由于交易对手不能或不愿履行合约所引起的风险。 第三节 金融机构信用管理 证券公司风险来源及类型 1、在经纪业务中——自身信用风险和客户违约的信用风险 2、在资产管理业务和证券投资与交易业务中——交易对手违约风险 3、在证券承销业务中——发行人的信用风险 4、在企业并购业务中——共同承担客户的信用风险 5、衍生品交易导致的信用风险（严重 ） 第三节 金融机构信用管理 保险公司信用管理 投保人的信用风险 保险代理人的信用风险 保险公司自身的信用风险 第三节 金融机构信用管理 投保人的信用风险 签约前的逆向选择 签约后的道德风险 第三节 金融机构信用管理 保险代理人的信用风险 主要表现为保险代理人受个人经济利益和短期行为的驱使，做虚假宣传，不注意风险选择，给保险企业带来风险。 第三节 金融机构信用管理 保险公司自身的信用风险 保险公司最大的信用风险即是缺乏偿付能力。 美国国际集团 （AIG）申请破产保护 案例：暴雨后车险索赔遭拒绝 卞世博 手机/微信邮箱：bsb@lixin.edu.cn 金融机构信用管理 成绩构成 考试成绩 70% 平时成绩 30% 上篇 基础理论篇 第一章 绪论 第二章 金融机构信用管理的经济学基础 第三章 信用管理 第四章 在险价值方法在信用风险管理中的应用 第五章信用管理与风险资本配置 中篇 实务篇 第六章 商业银行信用风险管理的主要内容和框架