北航概率统计课件12.pptVIP

推广：已知 ( X ,Y )的联合密度 f (x,y) 求 Z = aX +bY + c 的密度函数, 其中 a,b,c为常数，a , b ? 0 * 另一种计算 f Z (z) 的方法: 先构造一个新的二维随机变量(Z ,U ), 它们是 ( X , Y ) 的函数，而Z = aX +bY + c 求( Z , U ) 的联合密度函数 f ( z, u ) 求边缘密度 f Z (z) * 设 存在唯一的反函数： h , s 有连续的偏导数，记 则 已知 ( X ,Y )的联合密度 f XY (x,y) 求(Z, U )的联合密度函数 f ZU(z, u) 的方法： * 证 * 例3 已知 ( X ,Y )的联合密度函数为 Z = X + Y ,求 f Z (z) 解法三 令 * u z z = u z = u + 1 2 z = 2u 1 1 最重要一步 * z = 2u 2 u z z = u + 1 * 例4 已知 ( X ,Y )的联合密度 f (x,y) 求 Z = aX +bY + c 的密度函数, 其中 a,b,c为常数，a , b ? 0 解： 令 * * 作 业 习题四 15， 16，17，18 * “ ” “ ” 内 容 复 习 问题：已知随机变量 X 的概率特性 —— 分布 函数 或密度函数（分布律） Y = g ( X ) 求 随机因变量Y 的概率特性 方法：将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件 第四章 随机变量的函数的分布 * 设随机变量 X 的分布律为 由已知函数 g ( x) 可求出随机变量 Y 的所有 可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型随机变量函数的分布 * 已知随机变量 X 的密度函数 f (x) (或分布函数) 求 Y = g( X ) 的密度函数或分布函数 方法： （1） 从分布函数出发 （2）从密度函数出发 连续性随机变量函数的分布 * 一般地 y x1 x2 x3 y = g(x) x ? xn * 特别地，若g(x)为单调函数，则 y = g(x) x y x1 其中x1= g 1(y) * 定理1 定理2 * §4.2 二维随机变量函数的分布 问题：已知二维随机变量( X ,Y )的概率特性 g(x,y)为已知的二元函数，Z = g( X ,Y ) 求：Z 的概率特性 方法：转化为( X ,Y )的事件 * 当( X ,Y )为离散型随机变量时，Z 也为离散型， 离散型二维随机变量的函数 * 设 X ~ B(n1,p), Y ~ B(n2,p), 且 X ,Y 相互独立， 则 X + Y ~ B(n1+n2, p) 关于离散型随机变量的两个重要结论： 设 X ~ P (?1), Y ~ P (?2), 且 X ,Y 相互独立， 则 X + Y ~ P(?1+ ?2) * 问题：已知二维连续随机变量( X ,Y )的概率特性 g(x,y)为已知的二元函数，Z = g( X ,Y ) 求：Z 的概率分布和密度函数 连续型二维随机变量的函数 当( X ,Y )为连续型随机变量时， 其中 * 的几何意义： Dz * 问题：已知随机变量( X ,Y )的密度函数， Z = g( X ,Y ), g(x,y)已知. 求：Z 的密度函数 方法： 从求Z 的分布函数出发，将Z 的分布函数 转化为( X ,Y )的事件 建立一个新的二维随机变量(Z ,X )或(Z, Y ), 求其边缘分布得Z 的密度函数 二维连续型随机变量函数的分布 * (1) 和的分布：Z = X + Y 设( X ,Y )为连续型随机变量， 联合密度函数为 f (x,y), 则 ? z ? z x +y= z 或 * 特别地，若X ,Y 相互独立，则 或 或 称之为函数 f X ( z) 与 f Y ( z)的卷积 * 例1 已知( X ,Y ) 的联合概率密度为 Z = X + Y ,求 f Z (z) 解法一（图形定限法） 显然X ,Y 相互独立,且 * z 1 z = x z-1 = x x 2 1 * 解法二 从分布函数出发 x+y = z 当z 0 时， 1 y x 1 * x+y = z 当0 ? z 1 时， 1 y x 1 ? z ? z * x+y = z 当1? z 2 时， z-1 1 y x 1 ? z ? z * 1 y